График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PGIM AAA CLO ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PGIM AAA CLO ETF (PAAA) показал доход в 0.99% с начала года и 5.35% за последние 12 месяцев.
PGIM AAA CLO ETF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был июль 2023 г. с доходностью 0.1%. Самая длинная серия побед составила 33 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении PAAA закрывался с повышением в 74% случаев. Лучший день был 1 мая 2025 г. с доходностью +0.3%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | 0.24% | 0.20% | 0.99% | |||||||||
| 2025 | 0.63% | 0.28% | 0.10% | 0.22% | 0.85% | 0.55% | 0.47% | 0.54% | 0.41% | 0.38% | 0.39% | 0.44% | 5.37% |
| 2024 | 0.71% | 0.71% | 0.51% | 0.59% | 0.84% | 0.52% | 0.52% | 0.53% | 0.62% | 0.56% | 0.58% | 0.54% | 7.47% |
| 2023 | 0.05% | 0.80% | 0.57% | 0.54% | 0.88% | 0.93% | 3.83% |
Метрики бенчмарка
PGIM AAA CLO ETF: годовая альфа составляет 6.30%, бета — 0.02, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 27.07.2023.
- Этот ETF участвовал в 15.42% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -19.45%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.12 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.30%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 15.42%
- Участие в снижении
- -19.45%
Комиссия
Комиссия PAAA составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAAA имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAAA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.03 | 0.90 | +3.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.87 | 1.39 | +3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.94 | 1.21 | +1.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 1.40 | +3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.72 | 6.61 | +37.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PAAA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM AAA CLO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.81 | $2.63 | $3.01 | $1.39 |
Дивидендный доход | 5.48% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM AAA CLO ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.19 | $0.39 | $0.58 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.21 | $0.19 | $0.23 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.42 | $2.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.28 | $0.27 | $0.30 | $0.27 | $0.28 | $0.22 | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.20 | $0.45 | $3.01 |
| 2023 | $0.29 | $0.23 | $0.29 | $0.59 | $1.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PGIM AAA CLO ETF показал максимальную просадку в 1.04%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.04% | 3 апр. 2025 г. | 6 | 10 апр. 2025 г. | 9 | 24 апр. 2025 г. | 15 |
| -0.27% | 8 февр. 2024 г. | 1 | 8 февр. 2024 г. | 9 | 22 февр. 2024 г. | 10 |
| -0.25% | 10 мар. 2025 г. | 11 | 24 мар. 2025 г. | 3 | 27 мар. 2025 г. | 14 |
| -0.17% | 27 февр. 2026 г. | 3 | 3 мар. 2026 г. | 10 | 17 мар. 2026 г. | 13 |
| -0.17% | 27 нояб. 2023 г. | 2 | 28 нояб. 2023 г. | 1 | 29 нояб. 2023 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...