PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

PGIM AAA CLO ETF (PAAA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

PAAA - активно управляемый ETF от PGIM. PAAA был запущен 19 июл. 2023 г. и имеет комиссию 0.19%.

ISIN
US69344A8348
Эмитент
PGIM
Дата выпуска
19 июл. 2023 г.
Категория
CLO
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Активы под управлением
$11B

Основные показатели

Ср. объём торгов (1 месяц)
2M
Ср. стоимость торгов (1 месяц)
$105.74M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM AAA CLO ETF

Часто сравнивают с PAAA:
PAAA с JAAAPAAA с CLOAPAAA с PULSPAAA с CLOIPAAA с CLOXPAAA с ENIAXPAAA с ICLOPAAA с SGOVPAAA с VRIGPAAA с EVLN

Доходность

График доходности PAAA

PGIM AAA CLO ETF (PAAA) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции PAAA — $51.

Загрузка графика...

Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Доходность по периодам

PGIM AAA CLO ETF (PAAA) показал доход в 2.80% с начала года и 4.94% за последние 12 месяцев.

PGIM AAA CLO ETF

1 день
0.02%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
2.20%
С начала года
2.80%
1 год
4.94%
3 года*
6.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.46%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.17%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.22%
С начала года
12.83%
1 год
22.61%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.47%
Всё время*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PAAA по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.

Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был авг. 2026 г. с доходностью 0.0%. Самая длинная серия побед составила 38 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.

В ежедневном выражении PAAA закрывался с повышением в 74% случаев. Лучший день был 1 мая 2025 г. с доходностью +0.3%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -0.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.55%0.24%0.20%0.59%0.41%0.32%0.43%0.04%2.80%
20250.63%0.28%0.10%0.22%0.85%0.55%0.47%0.54%0.41%0.38%0.39%0.44%5.37%
20240.71%0.71%0.51%0.59%0.84%0.52%0.52%0.53%0.62%0.56%0.58%0.54%7.47%
20230.05%0.80%0.57%0.54%0.88%0.93%3.83%

Метрики бенчмарка

PGIM AAA CLO ETF has an annualized alpha of 6.07%, beta of 0.02, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2023.

  • This ETF captured 12.87% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -21.12%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.11 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.11 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
6.07%
Бета
0.02
R²
0.11
Участие в росте
12.87%
Участие в снижении
-21.12%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия PAAA составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PAAA имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 99% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.

Ранг доходности на риск PAAA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAA: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAAAБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.73
1.77

+8.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
20.65
2.44

+18.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.45

1.32

+5.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.50

2.50

+26.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

176.71

10.58

+166.13

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PGIM AAA CLO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.46 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.50202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023
Дивиденд$2.46$2.63$3.01$1.39

Дивидендный доход

4.80%5.12%5.88%2.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM AAA CLO ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.19$0.39$0.19$0.19$0.20$0.20$0.00$1.37
2025$0.00$0.21$0.19$0.23$0.22$0.23$0.22$0.22$0.23$0.22$0.22$0.42$2.63
2024$0.00$0.28$0.27$0.30$0.27$0.28$0.22$0.24$0.24$0.25$0.20$0.45$3.01
2023$0.29$0.23$0.29$0.59$1.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PGIM AAA CLO ETF показал максимальную просадку в 1.04%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-1.04%апр. 2025 г.
7d15d
22dапр. 2025 г. - апр. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.27%февр. 2024 г.
1d14d
14dфевр. 2024 г. - февр. 2024 г.
—
-0.25%март 2025 г.
14d3d
17dмарт 2025 г. - март 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.17%март 2026 г.
4d14d
18dфевр. 2026 г. - март 2026 г.
—
-0.17%нояб. 2023 г.
1d1d
2dнояб. 2023 г. - нояб. 2023 г.
—

Показатели просадок

PAAAБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.04%

-56.78%

+55.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.17%

-9.10%

+8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.04%

-18.90%

+17.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-10.69%

+10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.14%

-2.11%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PAAA

Добавьте PGIM AAA CLO ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PAAA