PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIG с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRIG с USDX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, VRIG returned 4.93% vs 6.63% for USDX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VRIG charges 0.30%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности VRIG и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 2.30%.

VRIG

1 день
0.04%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.20%
1 год
4.93%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—

USDX

1 день
0.51%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRIG и USDX

2026 (YTD)20252024
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.83%5.05%5.37%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		2.30%6.25%6.87%

Correlation

The correlation between VRIG and USDX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.05

Сравнение распределения секторов VRIG и USDX

Секторы
VRIG
USDX

Финансовые услуги

23.3%
84.7%

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Технологии

0.4%

-

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

VRIG
23.3%
USDX
84.7%

Потребительский циклический сектор

VRIG
3.0%
USDX

-

Сырьевые материалы

VRIG
0.8%
USDX

-

Потребительский защитный сектор

VRIG
0.7%
USDX

-

Технологии

VRIG
0.4%
USDX

-

Недвижимость

VRIG
0.3%
USDX

-

Коммунальные услуги

VRIG
0.1%
USDX

-

Промышленность

VRIG
0.0%
USDX

-

Коммуникационные услуги

VRIG

-

USDX

-

Энергетика

VRIG

-

USDX

-

Здравоохранение

VRIG

-

USDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с EMNTVRIG с FEMBVRIG с MBSD
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

VRIG vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 100100
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIG c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIGUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.08
3.31

+6.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
24.37
5.27

+19.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.29

1.84

+3.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

62.49

7.02

+55.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

318.26

48.14

+270.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIG vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 10.08, что выше коэффициента Шарпа USDX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIGUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08

3.31

+6.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

4.02

-3.11

Просадки

Сравнение просадок VRIG и USDX

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRIGUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-0.94%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-0.94%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.06%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.14%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и USDX

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.11%, в то время как у SGI Enhanced Core ETF (USDX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRIGUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

1.09%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

1.80%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50%

1.99%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

1.71%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

1.71%

+2.09%

Сравнение комиссий VRIG и USDX

VRIG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и USDX

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности USDX в 5.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.88%5.88%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы

VRIG and USDX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USDX has higher volatility (1.09%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, VRIG dropped -13.04% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, USDX leads with 6.63% vs 4.93% for VRIG. On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USDX has performed better with a 6.63% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 4.79% for VRIG.

VRIG is categorized as Ultrashort Bond, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Invesco and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.30% for VRIG and 0.98% for USDX.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.08 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRIG и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор