PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGOV с BOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOV с BOXX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).

SGOV и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOV или BOXX.

Корреляция

Корреляция между SGOV и BOXX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SGOV и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOV:

21.26

BOXX:

13.59

Коэф-т Сортино

SGOV:

482.39

BOXX:

37.37

Коэф-т Омега

SGOV:

483.39

BOXX:

11.04

Коэф-т Кальмара

SGOV:

494.09

BOXX:

45.86

Коэф-т Мартина

SGOV:

7,843.46

BOXX:

567.92

Индекс Язвы

SGOV:

0.00%

BOXX:

0.01%

Дневная вол-ть

SGOV:

0.23%

BOXX:

0.37%

Макс. просадка

SGOV:

-0.03%

BOXX:

-0.12%

Текущая просадка

SGOV:

0.00%

BOXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.61%.

SGOV

С начала года

1.52%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.16%

1 год

4.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BOXX

С начала года

1.61%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.29%

1 год

4.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SGOV и BOXX

SGOV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BOXX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGOV и BOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг риск-скорректированной доходности BOXX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGOV c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 21.26, что выше коэффициента Шарпа BOXX равного 13.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и BOXX

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности BOXX в 0.26%

TTM20242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.70%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.26%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGOV и BOXX

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и BOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и BOXX

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.07%, в то время как у Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) волатильность равна 0.11%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...