Сравнение SGOV с BOXX

С начала года, SGOV показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.01%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.63, что выше коэффициента Шарпа BOXX равного 12.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SGOV и BOXX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и BOXX.

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.