PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PULS с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PULS с VRIG

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PULS returned 4.12%/yr vs 4.43%/yr for VRIG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PULS charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.

Доходность

Сравнение доходности PULS и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 1.83%.

PULS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.07%
1 год
4.65%
3 года*
5.59%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

VRIG

1 день
0.04%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.20%
1 год
4.93%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PULS и VRIG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.73%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.83%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%0.14%

Correlation

The correlation between PULS and VRIG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.13

The correlation between PULS and VRIG shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PULS и VRIG

Секторы
PULS
VRIG

Финансовые услуги

1.5%
23.3%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.3%

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

PULS
1.5%
VRIG
23.3%

Сырьевые материалы

PULS

-

VRIG
0.8%

Коммуникационные услуги

PULS

-

VRIG

-

Потребительский циклический сектор

PULS

-

VRIG
3.0%

Потребительский защитный сектор

PULS

-

VRIG
0.7%

Энергетика

PULS

-

VRIG

-

Здравоохранение

PULS

-

VRIG

-

Промышленность

PULS

-

VRIG
0.0%

Недвижимость

PULS

-

VRIG
0.3%

Технологии

PULS

-

VRIG
0.4%

Коммунальные услуги

PULS

-

VRIG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Bond ETF

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с EMNTVRIG с FEMBVRIG с MBSD

Доходность на риск

PULS vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULS c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PULSVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.37
10.08

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
32.77
24.37

+8.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.56

5.29

+2.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

52.23

62.49

-10.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

317.12

318.26

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PULS vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 11.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRIG равному 10.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PULSVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37

10.08

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.91

3.45

+2.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.51

0.91

+1.60

Просадки

Сравнение просадок PULS и VRIG

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и VRIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PULSVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.85%

-13.04%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-0.08%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.34%

-0.78%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-2.28%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.27%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.02%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и VRIG

PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) имеет более высокую волатильность в 0.12% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что PULS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PULSVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

0.11%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

0.36%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

0.50%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

1.29%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

3.80%

-2.47%

Сравнение комиссий PULS и VRIG

PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и VRIG

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности VRIG в 4.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.58%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы

PULS and VRIG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PULS has higher volatility (0.12%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, PULS dropped -5.85% vs VRIG's -13.04%.

On 5-year performance, VRIG leads with 4.43% vs 4.12% for PULS. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRIG has performed better with a 4.43% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for VRIG.

VRIG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.58% for PULS.

They also come from different issuers: PGIM and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for PULS and 0.30% for VRIG.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.37 vs 10.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PULS и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор