Сравнение LQD с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
LQD и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQD и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQD и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции LQD превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.63% против -1.39% соответственно.
LQD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.63%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQD и TLT
И LQD, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQD vs. TLT — Ранг доходности на риск
LQD
TLT
Сравнение LQD c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQD | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -0.13 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | -0.10 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.06 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -0.13 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.13 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.37 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.09 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.26 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между LQD и TLT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и TLT
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что сопоставимо с доходностью TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок LQD и TLT
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -48.35% | +23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -9.23% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -43.70% | +18.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -48.35% | +23.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -40.23% | +35.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -13.62% | +9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 4.39% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и TLT
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 2.66%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.71% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 6.61% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 11.40% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 15.88% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 14.93% | -6.26% |