Сравнение LQD с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
LQD и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQD или TLT.
Корреляция
Корреляция между LQD и TLT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LQD и TLT
Основные характеристики
LQD:
0.71
TLT:
-0.04
LQD:
1.05
TLT:
0.04
LQD:
1.12
TLT:
1.00
LQD:
0.31
TLT:
-0.01
LQD:
1.94
TLT:
-0.09
LQD:
2.50%
TLT:
6.82%
LQD:
6.83%
TLT:
13.76%
LQD:
-24.95%
TLT:
-48.35%
LQD:
-9.99%
TLT:
-41.71%
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции LQD превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.22% против -1.15% соответственно.
LQD
1.33%
0.80%
-1.18%
4.77%
-0.64%
2.22%
TLT
1.75%
1.01%
-7.53%
0.03%
-7.42%
-1.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQD и TLT
И LQD, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LQD и TLT
LQD
TLT
Сравнение LQD c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и TLT
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности TLT в 4.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.24% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок LQD и TLT
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и TLT
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 1.74%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.