Сравнение SGOV с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
SGOV и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOV и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.13% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOV и CSHI
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
SGOV vs. CSHI — Ранг доходности на риск
SGOV
CSHI
Сравнение SGOV c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.61 | 2.65 | +17.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 283.87 | 3.92 | +279.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 201.33 | 1.99 | +199.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 411.31 | 3.21 | +408.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,618.08 | 28.78 | +4,589.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61 | 2.65 | +17.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.34 | 4.09 | +8.25 |
Корреляция
Корреляция между SGOV и CSHI составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и CSHI
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и CSHI
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOV | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -1.69% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -1.69% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.19% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и CSHI
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOV | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.39% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.68% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 2.01% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 1.35% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 1.35% | -1.11% |