- ISIN
- US78433H5019
- Эмитент
- Neos
- Дата выпуска
- 29 авг. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NONE
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции CSHI — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) показал доход в 2.26% с начала года и 5.25% за последние 12 месяцев.
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CSHI по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью 0.0%. Самая длинная серия побед составила 47 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении CSHI закрывался с повышением в 65% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.40% | 0.57% | 0.53% | 0.33% | 0.08% | 2.26% | ||||||
| 2025 | 0.37% | 0.36% | 0.21% | 0.34% | 0.69% | 0.45% | 0.49% | 0.35% | 0.43% | 0.48% | 0.36% | 0.41% | 5.05% |
| 2024 | 0.48% | 0.37% | 0.40% | 0.48% | 0.48% | 0.38% | 0.48% | 0.55% | 0.46% | 0.50% | 0.53% | 0.39% | 5.66% |
| 2023 | 0.68% | 0.37% | 0.68% | 0.44% | 0.48% | 0.53% | 0.38% | 0.45% | 0.42% | 0.61% | 0.55% | 0.43% | 6.21% |
| 2022 | 0.03% | 0.09% | 0.65% | 0.36% | 0.32% | 1.46% |
Метрики бенчмарка
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF has an annualized alpha of 4.75%, beta of 0.04, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2022.
- This ETF captured 9.98% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -14.46%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.25 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.75%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 9.98%
- Участие в снижении
- -14.46%
Комиссия
Комиссия CSHI составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSHI имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CSHI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.75 | 1.41 | +1.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.16 | 2.93 | +26.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 154.18 | 13.52 | +140.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.45 | $2.54 | $2.85 | $3.07 | $0.76 |
Дивидендный доход | 4.90% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.00 | $0.98 | ||||||
| 2025 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $2.54 |
| 2024 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $2.85 |
| 2023 | $0.23 | $0.24 | $0.25 | $0.26 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.28 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.25 | $3.07 |
| 2022 | $0.16 | $0.19 | $0.20 | $0.21 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF показал максимальную просадку в 1.69%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -1.69%апр. 2025 г. | 5d | 16d | 21dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.40%авг. 2024 г. | 3d | 3d | 6dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.20%май 2025 г. | 0s | 3d | 3dмай 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.19%март 2023 г. | 3d | 2d | 5dмарт 2023 г. - март 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.18%окт. 2025 г. | 0s | 2d | 2dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| CSHI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -56.78% | +55.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -9.10% | +8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.69% | -18.90% | +17.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -10.72% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.97% | -1.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSHI
Добавьте Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSHI