PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS78433H5019
ЭмитентNeos
Дата выпуска29 авг. 2022 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияUltrashort Bond
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNONE
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия CSHI составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CSHI с BUCK, CSHI с PULT, CSHI с THTA, CSHI с PULS, CSHI с BOXX, CSHI с HIGH, CSHI с VMFXX, CSHI с SPYI, CSHI с XYLD, CSHI с HYGV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94%
14.56%
CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF показал доход в 4.93% с начала года и 5.72% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.93%25.23%
1 месяц0.59%3.86%
6 месяцев2.94%14.56%
1 год5.72%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSHI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.48%0.37%0.40%0.48%0.48%0.38%0.48%0.55%0.46%0.50%4.93%
20230.68%0.37%0.68%0.44%0.48%0.53%0.38%0.46%0.41%0.61%0.55%0.43%6.21%
20220.03%0.09%0.65%0.36%0.32%1.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CSHI среди ETFs на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CSHI, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSHI, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CSHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 14.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 140.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.19

Коэффициент Шарпа

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.77
2.94
CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.90 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$2.90$3.07$0.76

Дивидендный доход

5.80%6.15%1.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.25$0.25$0.25$0.25$0.23$0.23$0.23$0.24$0.23$0.23$0.00$2.39
2023$0.23$0.24$0.25$0.26$0.27$0.27$0.27$0.28$0.26$0.26$0.26$0.25$3.07
2022$0.16$0.19$0.20$0.21$0.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF показал максимальную просадку в 0.40%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 3 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.4%2 авг. 2024 г.25 авг. 2024 г.38 авг. 2024 г.5
-0.19%10 мар. 2023 г.213 мар. 2023 г.215 мар. 2023 г.4
-0.18%20 сент. 2022 г.627 сент. 2022 г.43 окт. 2022 г.10
-0.18%13 апр. 2023 г.113 апр. 2023 г.114 апр. 2023 г.2
-0.17%5 дек. 2022 г.26 дек. 2022 г.412 дек. 2022 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF составляет 0.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.16%
3.93%
CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF)
Benchmark (^GSPC)