График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) показал доход в 1.30% с начала года и 5.43% за последние 12 месяцев.
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью 0.0%. Самая длинная серия побед составила 44 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении CSHI закрывался с повышением в 64% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.40% | 0.57% | 1.30% | |||||||||
| 2025 | 0.37% | 0.36% | 0.21% | 0.34% | 0.69% | 0.45% | 0.49% | 0.35% | 0.43% | 0.48% | 0.36% | 0.41% | 5.05% |
| 2024 | 0.48% | 0.37% | 0.40% | 0.48% | 0.48% | 0.38% | 0.48% | 0.55% | 0.46% | 0.50% | 0.53% | 0.39% | 5.66% |
| 2023 | 0.68% | 0.37% | 0.68% | 0.44% | 0.48% | 0.53% | 0.38% | 0.45% | 0.42% | 0.61% | 0.55% | 0.43% | 6.21% |
| 2022 | 0.03% | 0.09% | 0.65% | 0.36% | 0.32% | 1.46% |
Метрики бенчмарка
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF: годовая альфа составляет 4.88%, бета — 0.04, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 31.08.2022.
- Этот ETF участвовал в 10.96% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -14.51%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.25 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.25 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.88%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 10.96%
- Участие в снижении
- -14.51%
Комиссия
Комиссия CSHI составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSHI имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CSHI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.71 | 0.90 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.01 | 1.39 | +2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.21 | +0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.40 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.78 | 6.61 | +22.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CSHI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.48 | $2.54 | $2.85 | $3.07 | $0.76 |
Дивидендный доход | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.59 | |||||||||
| 2025 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $2.54 |
| 2024 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $2.85 |
| 2023 | $0.23 | $0.24 | $0.25 | $0.26 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.28 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.25 | $3.07 |
| 2022 | $0.16 | $0.19 | $0.20 | $0.21 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF показал максимальную просадку в 1.69%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.69% | 3 апр. 2025 г. | 4 | 8 апр. 2025 г. | 11 | 24 апр. 2025 г. | 15 |
| -0.4% | 2 авг. 2024 г. | 2 | 5 авг. 2024 г. | 3 | 8 авг. 2024 г. | 5 |
| -0.2% | 16 мая 2025 г. | 1 | 16 мая 2025 г. | 1 | 19 мая 2025 г. | 2 |
| -0.19% | 10 мар. 2023 г. | 2 | 13 мар. 2023 г. | 2 | 15 мар. 2023 г. | 4 |
| -0.18% | 15 окт. 2025 г. | 1 | 15 окт. 2025 г. | 2 | 17 окт. 2025 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...