Сравнение SGOV с VRIG
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both Ultrashort Bond funds. SGOV is passively managed, while VRIG is actively managed. Over the past 5 years, SGOV returned 3.54%/yr vs 4.43%/yr for VRIG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и VRIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 1.83%.
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
VRIG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOV и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.55% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 1.83% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 3.72% |
Correlation
The correlation between SGOV and VRIG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.17 |
The correlation between SGOV and VRIG shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. VRIG — Ранг доходности на риск
SGOV
VRIG
Сравнение SGOV c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +252.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 196.55 | 5.29 | +191.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 400.29 | 62.49 | +337.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,485.40 | 318.26 | +4,167.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34 | 10.08 | +10.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.75 | 3.45 | +11.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.50 | 0.91 | +11.59 |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и VRIG
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и VRIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -13.04% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.08% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -0.78% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -2.28% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.27% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.02% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и VRIG
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) волатильность равна 0.11%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.11% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.36% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.50% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 1.29% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 3.80% | -3.56% |
Сравнение комиссий SGOV и VRIG
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и VRIG
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности VRIG в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.79% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and VRIG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRIG has higher volatility (0.11%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs VRIG's -13.04%.
On 5-year performance, VRIG leads with 4.43% vs 3.54% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VRIG has performed better with a 4.43% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for VRIG.
VRIG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.85% for SGOV.
They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.30% for VRIG.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.34 vs 10.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и VRIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор