PortfoliosLab logo
Сравнение TLT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TLT и SPY составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности TLT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.66%
875.84%
TLT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLT:

0.23

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

TLT:

0.41

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

TLT:

1.05

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TLT:

0.07

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

TLT:

0.44

SPY:

2.39

Индекс Язвы

TLT:

7.49%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

TLT:

14.42%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

TLT:

-48.35%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TLT:

-41.51%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.24% против 11.95% соответственно.


TLT

С начала года

2.09%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

-2.75%

1 год

3.98%

5 лет

-10.04%

10 лет

-1.24%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLT и SPY

TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TLT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TLT: 0.23
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино TLT, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TLT: 0.41
SPY: 0.89
Коэффициент Омега TLT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TLT: 1.05
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара TLT, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TLT: 0.07
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина TLT, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TLT: 0.44
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.54
TLT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и SPY

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.27%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TLT и SPY

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.51%
-10.54%
TLT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и SPY

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 5.98%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.98%
15.13%
TLT
SPY