PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLT с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TLT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.38% против 13.98% соответственно.

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDVTLT с GLD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий TLT и SPY

TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

TLT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.93

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.45

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.53

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

7.30

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.93

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.69

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.78

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между TLT и SPY составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и SPY

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TLT и SPY

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-55.19%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-12.05%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-24.50%

-19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-33.72%

-14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.17%

-6.24%

-33.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-9.09%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.52%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и SPY

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 3.71%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.31%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

9.47%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

19.05%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

17.06%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

17.92%

-2.99%