Сравнение TLT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TLT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLT или SPY.
Корреляция
Корреляция между TLT и SPY составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TLT и SPY
Основные характеристики
TLT:
0.04
SPY:
1.75
TLT:
0.15
SPY:
2.36
TLT:
1.02
SPY:
1.32
TLT:
0.01
SPY:
2.66
TLT:
0.08
SPY:
11.01
TLT:
6.85%
SPY:
2.03%
TLT:
13.80%
SPY:
12.77%
TLT:
-48.35%
SPY:
-55.19%
TLT:
-41.00%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.16% против 12.96% соответственно.
TLT
2.98%
2.77%
-7.02%
0.75%
-7.19%
-1.16%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и SPY
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TLT и SPY
TLT
SPY
Сравнение TLT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и SPY
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.19% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и SPY
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и SPY
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.