PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMB с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMB и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMB и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
-1.21%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.23% против 9.83% соответственно.


EMB

1 день
0.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.22%
1 год
9.20%
3 года*
8.49%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.23%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий EMB и IWM

EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

EMB vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMB
Ранг доходности на риск EMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 7777
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMBIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.70

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.93

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

7.08

+1.44

EMB vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EMBIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.15

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.15

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.34

+0.08

Корреляция

Корреляция между EMB и IWM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и IWM

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
5.16%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EMB и IWM

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


EMBIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-59.05%

+24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-13.74%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-31.91%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-41.13%

+12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-7.33%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-10.83%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

3.73%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и IWM

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 3.15%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EMBIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

7.36%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

14.48%

-10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.96%

23.18%

-16.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

22.54%

-12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.94%

22.99%

-13.05%