Сравнение EMB с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EMB и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMB и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMB и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.23% против 9.83% соответственно.
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и IWM
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EMB vs. IWM — Ранг доходности на риск
EMB
IWM
Сравнение EMB c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMB | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.70 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.93 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 7.08 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EMB и IWM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и IWM
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и IWM
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -59.05% | +24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -13.74% | +9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -31.91% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -41.13% | +12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -7.33% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -10.83% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 3.73% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и IWM
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 3.15%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 7.36% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 14.48% | -10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 23.18% | -16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 22.54% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 22.99% | -13.05% |