Сравнение SOFI с USDX
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock, while USDX (SGI Enhanced Core ETF) is Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Over the past year, SOFI returned 27.41% vs 5.97% for USDX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -34.49%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.79%.
SOFI
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- -34.49%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 33.24%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFI и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -34.49% | 70.00% | 71.49% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.79% | 6.25% | 6.87% |
Correlation
The correlation between SOFI and USDX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. USDX — Ранг доходности на риск
SOFI
USDX
Сравнение SOFI c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFI | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.77 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 6.40 | -5.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 43.95 | -42.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFI | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 3.11 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 3.96 | -3.83 |
Просадки
Сравнение просадок SOFI и USDX
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -0.94% | -82.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -0.94% | -52.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.76% | -0.64% | -46.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.23% | -0.06% | -51.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.87% | 0.14% | +27.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и USDX
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 0.98% | +14.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.03% | 1.73% | +36.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.14% | 1.93% | +54.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.87% | 1.68% | +65.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.95% | 1.68% | +70.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и USDX
SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.90% | 5.88% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
SOFI and USDX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (15.67%) compared to USDX (0.98%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs USDX's -0.94%.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор