Сравнение SOFI с USDX
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock, while USDX (SGI Enhanced Core ETF) is Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Over the past year, SOFI returned -21.77% vs 6.06% for USDX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -34.00%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 2.34%.
SOFI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -33.87%
- С начала года
- -34.00%
- 1 год
- -21.77%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFI и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -34.00% | 70.00% | 73.81% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.34% | 6.25% | 6.87% |
Correlation
The correlation between SOFI and USDX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. USDX — Ранг доходности на риск
SOFI
USDX
Сравнение SOFI c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.71 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 6.49 | -6.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 40.72 | -41.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и USDX
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -0.94% | -82.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -0.94% | -52.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.35% | -0.30% | -46.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.09% | -0.07% | -51.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.87% | 0.15% | +31.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и USDX
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 0.67% | +11.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 1.95% | +35.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.73% | 2.07% | +53.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.41% | 1.75% | +64.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.54% | 1.75% | +69.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и USDX
SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 6.88% | 5.88% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
SOFI and USDX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (12.56%) compared to USDX (0.67%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs USDX's -0.94%.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор