Сравнение SGOV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SGOV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.69% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | -2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.69%.
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -0.77%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- -1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOV и TLT
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SGOV vs. TLT — Ранг доходности на риск
SGOV
TLT
Сравнение SGOV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.63 | -0.07 | +20.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 286.00 | -0.01 | +286.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 202.83 | 1.00 | +201.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 412.76 | -0.09 | +412.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,634.41 | -0.19 | +4,634.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63 | -0.07 | +20.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.13 | -0.36 | +14.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.35 | 0.26 | +12.10 |
Корреляция
Корреляция между SGOV и TLT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и TLT
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности TLT в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.51% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и TLT
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -48.35% | +48.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -9.23% | +9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -43.70% | +43.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -39.86% | +39.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -13.63% | +13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.40% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и TLT
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 3.79% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 6.63% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 11.38% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 15.88% | -15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 14.93% | -14.69% |