PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с CARY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с CARY

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak. UUP is passively managed, while CARY is actively managed. Over the past 3 years, UUP returned 4.04%/yr vs 7.28%/yr for CARY. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for CARY.

Доходность

Сравнение доходности UUP и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у CARY с доходностью 1.60%.

UUP

1 день
0.65%
1 месяц
2.49%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.19%
1 год
5.60%
3 года*
4.04%
5 лет*
6.04%
10 лет*
3.28%

CARY

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.71%
3 года*
7.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и CARY

2026 (YTD)2025202420232022
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.66%-4.99%13.50%3.63%-5.00%
CARY
Angel Oak Income ETF		1.60%7.54%6.93%8.70%0.70%

Correlation

The correlation between UUP and CARY is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

-0.30

The correlation between UUP and CARY shifts across timeframes, from -0.46 (1 year) to -0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UUP и CARY

Секторы
UUP
CARY

Финансовые услуги

97.4%
1.0%

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UUP
97.4%
CARY
1.0%

Сырьевые материалы

UUP

-

CARY
100.0%

Коммуникационные услуги

UUP

-

CARY

-

Потребительский циклический сектор

UUP

-

CARY

-

Потребительский защитный сектор

UUP

-

CARY

-

Энергетика

UUP

-

CARY

-

Здравоохранение

UUP

-

CARY

-

Промышленность

UUP

-

CARY

-

Недвижимость

UUP

-

CARY

-

Технологии

UUP

-

CARY

-

Коммунальные услуги

UUP

-

CARY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с JAAACARY с TUSICARY с CDXCARY с ICSHCARY с BNDCARY с IBHF

Доходность на риск

UUP vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPCARYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
3.74

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
5.86

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.83

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

5.21

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

22.55

-18.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

3.74

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

2.62

-2.42

Просадки

Сравнение просадок UUP и CARY

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и CARY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-1.96%

-20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-1.28%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-1.96%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-0.29%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-0.32%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.29%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и CARY

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.61%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

1.33%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

1.78%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

2.74%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

2.74%

+4.22%

Сравнение комиссий UUP и CARY

UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и CARY

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности CARY в 5.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CARY
Angel Oak Income ETF		5.94%6.13%6.10%6.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.31%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

UUP and CARY have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUP has higher volatility (1.23%) compared to CARY (0.61%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs CARY's -1.96%.

On 3-year performance, CARY leads with 7.28% vs 4.04% for UUP. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CARY has performed better with a 7.28% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.

CARY has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 3.31% for UUP.

UUP is categorized as Currency, while CARY is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Angel Oak. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.80% for CARY.

CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и CARY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор