PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRIG с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRIG и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
2.53%
VRIG
SGOV

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 4.75%.


VRIG

С начала года

6.10%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.95%

1 год

7.13%

5 лет (среднегодовая)

3.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SGOV

С начала года

4.75%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.53%

1 год

5.31%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VRIGSGOV
Коэф-т Шарпа9.0321.74
Коэф-т Сортино19.47523.74
Коэф-т Омега4.51524.74
Коэф-т Кальмара36.42537.55
Коэф-т Мартина243.288,533.31
Индекс Язвы0.03%0.00%
Дневная вол-ть0.80%0.25%
Макс. просадка-13.04%-0.03%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRIG и SGOV

VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.


VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VRIG и SGOV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRIG c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRIG, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.009.0321.74
Коэффициент Сортино VRIG, с текущим значением в 19.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0019.47523.74
Коэффициент Омега VRIG, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.51524.74
Коэффициент Кальмара VRIG, с текущим значением в 36.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0036.42537.55
Коэффициент Мартина VRIG, с текущим значением в 243.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00243.288,533.31
VRIG
SGOV

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 9.03, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа10.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.03
21.74
VRIG
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и SGOV

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности SGOV в 5.24%


TTM20232022202120202019201820172016
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
6.17%5.96%2.39%0.77%1.56%3.13%2.89%2.31%0.60%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.24%4.87%1.45%0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRIG и SGOV

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VRIG
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и SGOV

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что VRIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.20%
0.08%
VRIG
SGOV