Сравнение PAAA с USDX
PAAA (PGIM AAA CLO ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, PAAA returned 5.22% vs 5.97% for USDX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PAAA charges 0.19%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности PAAA и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAA показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 1.79%.
PAAA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAAA и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.02% | 5.37% | 5.95% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.79% | 6.25% | 6.87% |
Correlation
The correlation between PAAA and USDX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAA vs. USDX — Ранг доходности на риск
PAAA
USDX
Сравнение PAAA c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAA | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +16.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.63 | 1.77 | +4.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.14 | 6.40 | +23.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 186.37 | 43.95 | +142.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAA | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75 | 3.11 | +7.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.77 | 3.96 | +2.82 |
Просадки
Сравнение просадок PAAA и USDX
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAA | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -0.94% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -0.94% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.64% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.06% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.14% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и USDX
Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.11%, в то время как у SGI Enhanced Core ETF (USDX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAA | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.98% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 1.73% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 1.93% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 1.68% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 1.68% | -0.70% |
Сравнение комиссий PAAA и USDX
PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и USDX
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности USDX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.88% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.90% | 5.88% | 4.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAAA and USDX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USDX has higher volatility (0.98%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, PAAA dropped -1.04% vs USDX's -0.94%.
On 1-year performance, USDX leads with 5.97% vs 5.22% for PAAA. On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PAAA has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USDX has performed better with a 5.97% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 4.88% for PAAA.
PAAA is categorized as CLO, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: PGIM and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.19% for PAAA and 0.98% for USDX.
PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.75 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAA и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор