Сравнение AGG с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
AGG и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGG и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGG и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.66% против 9.83% соответственно.
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и IWM
AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGG vs. IWM — Ранг доходности на риск
AGG
IWM
Сравнение AGG c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGG | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.15 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.70 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.93 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 7.08 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.15 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.43 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.34 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между AGG и IWM составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и IWM
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и IWM
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -59.05% | +40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -13.74% | +11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -31.91% | +14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | -41.13% | +22.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -7.33% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -10.83% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 3.73% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и IWM
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.67%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 7.36% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 14.48% | -11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 23.18% | -18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 22.54% | -16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 22.99% | -17.60% |