PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

UUP — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. UUP запущен 20 февр. 2007 г. и имеет комиссию в 0.75%.

Информация о ETF

ISIN

US73936D1072

CUSIP

73936D107

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

20 февр. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Currency

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Валюта

Комиссия

Комиссия UUP составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Популярные сравнения:
UUP с USDU UUP с SPY UUP с GC=F UUP с DBA UUP с GLD UUP с UDN UUP с TTT UUP с USFR UUP с USD=X UUP с PHIYX
Популярные сравнения:
UUP с USDU UUP с SPY UUP с GC=F UUP с DBA UUP с GLD UUP с UDN UUP с TTT UUP с USFR UUP с USD=X UUP с PHIYX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) показал доход в -6.56% с начала года и 0.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UUP составила 2.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

UUP

С начала года

-6.56%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-4.45%

1 год

0.46%

3 года

3.84%

5 лет

2.70%

10 лет

2.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UUP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.31%-0.41%-2.89%-3.96%0.29%-6.56%
20242.73%0.93%1.00%2.15%-1.07%1.60%-1.27%-1.70%-0.32%3.62%2.23%3.01%13.50%
2023-1.08%3.31%-1.90%-0.47%3.10%-0.80%-0.56%2.37%2.91%1.01%-2.46%-1.61%3.63%
20220.94%0.04%1.62%4.83%-1.31%2.76%1.18%2.90%3.57%-0.40%-4.73%-1.94%9.46%
20210.74%0.41%2.45%-2.15%-1.46%2.52%-0.24%0.48%1.69%-0.24%1.78%-0.27%5.73%
20201.19%0.95%1.13%-0.15%-0.71%-1.05%-3.95%-1.50%1.81%0.08%-2.17%-2.34%-6.66%
2019-0.24%0.98%1.52%0.54%0.57%-1.33%2.93%0.52%0.86%-1.88%1.20%-1.56%4.09%
2018-3.25%1.89%-0.34%2.20%2.61%0.73%0.16%0.84%0.28%2.22%0.39%-0.76%7.05%
2017-2.76%1.48%-0.61%-1.46%-1.92%-1.32%-2.75%-0.17%0.62%1.65%-1.59%-0.57%-9.10%
20160.82%-1.43%-3.73%-1.79%3.07%-0.00%-0.68%0.61%-0.56%3.00%3.27%0.80%3.16%
20154.84%0.28%2.78%-3.82%2.21%-1.69%1.60%-1.46%0.16%0.60%3.29%-1.65%7.01%
20141.44%-2.06%0.37%-0.84%0.89%-0.98%2.26%1.29%3.86%0.96%1.65%2.13%11.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UUP составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.06
  • За 5 лет: 0.38
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.32$1.32$1.75$0.25$0.00$0.00$0.53$0.28$0.02

Дивидендный доход

4.79%4.48%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.75$1.75
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2017$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund показал максимальную просадку в 22.19%, зарегистрированную 26 июл. 2011 г.. Полное восстановление заняло 2016 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund составляет 7.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.19%21 нояб. 2008 г.67326 июл. 2011 г.201631 июл. 2019 г.2689
-14.24%20 мар. 2020 г.2026 янв. 2021 г.36113 июн. 2022 г.563
-11.16%15 июн. 2007 г.21116 апр. 2008 г.1206 окт. 2008 г.331
-10.37%28 сент. 2022 г.871 февр. 2023 г.29810 апр. 2024 г.385
-9.41%14 янв. 2025 г.6721 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...