PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73936D1072

CUSIP

73936D107

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

20 февр. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Currency

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Валюта

Комиссия

Комиссия UUP составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
UUP с USDU UUP с SPY UUP с DBA UUP с GC=F UUP с GLD UUP с TTT UUP с USFR UUP с SPLG UUP с VIG UUP с ARKK
Популярные сравнения:
UUP с USDU UUP с SPY UUP с DBA UUP с GC=F UUP с GLD UUP с TTT UUP с USFR UUP с SPLG UUP с VIG UUP с ARKK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.78%
8.93%
UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund показал доход в 1.02% с начала года и 11.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund составила 3.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.46%.


UUP

С начала года

1.02%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

7.78%

1 год

11.97%

5 лет

4.85%

10 лет

3.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.96%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

8.93%

1 год

23.90%

5 лет

12.52%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UUP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.73%0.93%1.00%2.15%-1.07%1.60%-1.27%-1.70%-0.32%3.62%2.23%3.01%13.50%
2023-1.08%3.31%-1.90%-0.47%3.10%-0.80%-0.56%2.37%2.91%1.01%-2.46%-1.61%3.63%
20220.94%0.04%1.62%4.83%-1.31%2.76%1.18%2.90%3.57%-0.40%-4.73%-1.94%9.46%
20210.74%0.41%2.45%-2.15%-1.46%2.52%-0.24%0.48%1.69%-0.24%1.78%-0.27%5.73%
20201.19%0.95%1.13%-0.15%-0.71%-1.05%-3.95%-1.50%1.81%0.08%-2.17%-2.34%-6.66%
2019-0.24%0.98%1.52%0.54%0.57%-1.33%2.93%0.52%0.86%-1.88%1.20%-1.56%4.09%
2018-3.25%1.89%-0.34%2.20%2.61%0.73%0.16%0.84%0.28%2.22%0.39%-0.76%7.05%
2017-2.76%1.48%-0.61%-1.46%-1.92%-1.32%-2.75%-0.17%0.62%1.65%-1.59%-0.57%-9.10%
20160.82%-1.43%-3.73%-1.79%3.07%-0.00%-0.68%0.61%-0.56%3.00%3.27%0.80%3.16%
20154.84%0.28%2.78%-3.82%2.21%-1.69%1.60%-1.46%0.16%0.60%3.29%-1.65%7.01%
20141.44%-2.06%0.37%-0.84%0.89%-0.98%2.26%1.29%3.86%0.96%1.65%2.13%11.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UUP составляет 76, что ставит его в топ 24% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UUP, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.032.06
Коэффициент Сортино UUP, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.072.74
Коэффициент Омега UUP, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.38
Коэффициент Кальмара UUP, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.853.13
Коэффициент Мартина UUP, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.0212.84
UUP
^GSPC

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.03
2.06
UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.32$1.32$1.75$0.25$0.00$0.00$0.53$0.28$0.02

Дивидендный доход

4.43%4.48%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.75$1.75
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2017$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.44%
-1.54%
UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund показал максимальную просадку в 22.19%, зарегистрированную 26 июл. 2011 г.. Полное восстановление заняло 2016 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.19%21 нояб. 2008 г.67326 июл. 2011 г.201631 июл. 2019 г.2689
-14.24%20 мар. 2020 г.2026 янв. 2021 г.36113 июн. 2022 г.563
-11.16%15 июн. 2007 г.21116 апр. 2008 г.1206 окт. 2008 г.331
-10.37%28 сент. 2022 г.871 февр. 2023 г.29810 апр. 2024 г.385
-4.63%21 февр. 2020 г.129 мар. 2020 г.413 мар. 2020 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund составляет 2.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.09%
5.07%
UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab