Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) показал доход в 2.77% с начала года и 0.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UUP составила 3.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении UUP закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund: годовая альфа составляет 2.68%, бета — -0.07, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 02.03.2007.

• При падении S&P 500 Index Этот ETF обычно рос (downside capture -36.60%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-9.77%) — характерно для контрциклических активов.
• Бета -0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия UUP составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

UUP имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund показал максимальную просадку в 22.19%, зарегистрированную 29 авг. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1992 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund составляет 3.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.