PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с UUP

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMG returned 9.39%/yr vs 3.28%/yr for UUP. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции IEMG превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 9.39% против 3.28% соответственно.

IEMG

1 день
-6.40%
1 месяц
-5.28%
С начала года
16.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
38.44%
3 года*
20.12%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.39%

UUP

1 день
0.65%
1 месяц
2.49%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.19%
1 год
5.60%
3 года*
4.04%
5 лет*
6.04%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		16.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.66%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between IEMG and UUP is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

-0.29

The correlation between IEMG and UUP shifts across timeframes, from -0.47 (5 years) to -0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEMG и UUP

Секторы
IEMG
UUP

Технологии

35.0%

-

Финансовые услуги

18.4%
97.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Промышленность

9.0%

-

Сырьевые материалы

6.9%

-

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Энергетика

3.8%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

IEMG
35.0%
UUP

-

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
UUP
97.4%

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
UUP

-

Промышленность

IEMG
9.0%
UUP

-

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
UUP

-

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
UUP

-

Энергетика

IEMG
3.8%
UUP

-

Здравоохранение

IEMG
3.7%
UUP

-

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
UUP

-

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
UUP

-

Недвижимость

IEMG
1.7%
UUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

IEMG vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.01

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.46

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.69

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

4.49

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа UUP равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.01

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.84

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.20

+0.12

Просадки

Сравнение просадок IEMG и UUP

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-22.19%

-16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-3.65%

-9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-10.05%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-10.37%

-25.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-14.24%

-24.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-2.93%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-8.91%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.37%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и UUP

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

1.23%

+9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

4.26%

+14.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

6.10%

+14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

7.22%

+11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

6.96%

+13.17%

Сравнение комиссий IEMG и UUP

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и UUP

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности UUP в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.35%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.31%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and UUP have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.23%) compared to UUP (1.23%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs UUP's -22.19%.

On 10-year performance, IEMG leads with 9.39% vs 3.28% for UUP. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 9.39% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 2.35% for IEMG.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while UUP is Currency. IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.75% for UUP.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор