PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с CARY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с CARY

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak. IEMG is passively managed, while CARY is actively managed. Over the past 3 years, IEMG returned 20.12%/yr vs 7.28%/yr for CARY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.80%/yr for CARY.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у CARY с доходностью 1.60%.

IEMG

1 день
-6.40%
1 месяц
-5.28%
С начала года
16.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
38.44%
3 года*
20.12%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.39%

CARY

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.71%
3 года*
7.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и CARY

2026 (YTD)2025202420232022
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		16.97%32.56%6.50%11.52%5.09%
CARY
Angel Oak Income ETF		1.60%7.54%6.93%8.70%0.70%

Correlation

The correlation between IEMG and CARY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.15

Over the past year, IEMG and CARY have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IEMG и CARY

Секторы
IEMG
CARY

Технологии

35.0%

-

Финансовые услуги

18.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Промышленность

9.0%

-

Сырьевые материалы

6.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Энергетика

3.8%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

IEMG
35.0%
CARY

-

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
CARY
1.0%

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
CARY

-

Промышленность

IEMG
9.0%
CARY

-

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
CARY
100.0%

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
CARY

-

Энергетика

IEMG
3.8%
CARY

-

Здравоохранение

IEMG
3.7%
CARY

-

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
CARY

-

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
CARY

-

Недвижимость

IEMG
1.7%
CARY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с JAAACARY с TUSICARY с CDXCARY с ICSHCARY с BNDCARY с IBHF

Доходность на риск

IEMG vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGCARYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.74

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
5.86

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.83

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

5.21

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

22.55

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.74

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

2.62

-2.30

Просадки

Сравнение просадок IEMG и CARY

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и CARY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-1.96%

-36.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-1.28%

-11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-1.96%

-15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-0.29%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-0.32%

-12.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

0.29%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и CARY

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

0.61%

+9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

1.33%

+16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

1.78%

+18.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

2.74%

+15.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

2.74%

+17.39%

Сравнение комиссий IEMG и CARY

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и CARY

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности CARY в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARY
Angel Oak Income ETF		5.94%6.13%6.10%6.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.35%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and CARY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.23%) compared to CARY (0.61%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs CARY's -1.96%.

On 3-year performance, IEMG leads with 20.12% vs 7.28% for CARY. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEMG has performed better with a 20.12% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.

CARY has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 2.35% for IEMG.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while CARY is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and Angel Oak. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.80% for CARY.

CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и CARY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор