PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARY с IEMG

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

CARY (Angel Oak Income ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). CARY is actively managed, while IEMG is passively managed. Over the past 3 years, CARY returned 7.28%/yr vs 20.12%/yr for IEMG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CARY charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности CARY и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 16.97%.

CARY

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.71%
3 года*
7.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
-6.40%
1 месяц
-5.28%
С начала года
16.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
38.44%
3 года*
20.12%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARY и IEMG

2026 (YTD)2025202420232022
CARY
Angel Oak Income ETF		1.60%7.54%6.93%8.70%0.70%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		16.97%32.56%6.50%11.52%5.09%

Correlation

The correlation between CARY and IEMG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.15

Over the past year, CARY and IEMG have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CARY и IEMG

Секторы
CARY
IEMG

Сырьевые материалы

100.0%
6.9%

Финансовые услуги

1.0%
18.4%

Коммуникационные услуги

-

6.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

9.0%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

35.0%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Сырьевые материалы

CARY
100.0%
IEMG
6.9%

Финансовые услуги

CARY
1.0%
IEMG
18.4%

Коммуникационные услуги

CARY

-

IEMG
6.4%

Потребительский циклический сектор

CARY

-

IEMG
9.5%

Потребительский защитный сектор

CARY

-

IEMG
3.3%

Энергетика

CARY

-

IEMG
3.8%

Здравоохранение

CARY

-

IEMG
3.7%

Промышленность

CARY

-

IEMG
9.0%

Недвижимость

CARY

-

IEMG
1.7%

Технологии

CARY

-

IEMG
35.0%

Коммунальные услуги

CARY

-

IEMG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с JAAACARY с TUSICARY с CDXCARY с ICSHCARY с BNDCARY с IBHF
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

CARY vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
1.91

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.86
2.49

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.37

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

2.97

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.55

11.26

+11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа IEMG равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

1.91

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.62

0.32

+2.30

Просадки

Сравнение просадок CARY и IEMG

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARYIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.96%

-38.71%

+36.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-13.21%

+11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

-17.21%

+15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-8.56%

+8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-12.97%

+12.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

3.47%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и IEMG

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.61%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARYIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

10.23%

-9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

18.28%

-16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

20.52%

-18.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

18.60%

-15.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

20.13%

-17.39%

Сравнение комиссий CARY и IEMG

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и IEMG

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности IEMG в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARY
Angel Oak Income ETF		5.94%6.13%6.10%6.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.35%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

CARY and IEMG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.23%) compared to CARY (0.61%). In terms of maximum drawdown, CARY dropped -1.96% vs IEMG's -38.71%.

On 3-year performance, IEMG leads with 20.12% vs 7.28% for CARY. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEMG has performed better with a 20.12% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.

CARY has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 2.35% for IEMG.

CARY is categorized as Multisector Bonds, while IEMG is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Angel Oak and iShares. Their fees differ too: 0.80% for CARY and 0.09% for IEMG.

CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARY и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор