PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PULS с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PULS с CSHI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) and CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) are both Ultrashort Bond funds. PULS is actively managed, while CSHI is passively managed. Over the past 3 years, PULS returned 5.61%/yr vs 5.45%/yr for CSHI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PULS charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.

Доходность

Сравнение доходности PULS и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.26%.

PULS

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.09%
1 год
4.70%
3 года*
5.61%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

CSHI

1 день
0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.25%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PULS и CSHI

2026 (YTD)2025202420232022
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.73%4.97%6.12%6.26%1.34%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		2.26%5.05%5.66%6.21%1.46%

Correlation

The correlation between PULS and CSHI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.06

Сравнение распределения секторов PULS и CSHI

Секторы
PULS
CSHI

Финансовые услуги

1.5%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

PULS
1.5%
CSHI
11.8%

Сырьевые материалы

PULS

-

CSHI
1.8%

Коммуникационные услуги

PULS

-

CSHI
11.2%

Потребительский циклический сектор

PULS

-

CSHI
10.1%

Потребительский защитный сектор

PULS

-

CSHI
4.9%

Энергетика

PULS

-

CSHI
3.5%

Здравоохранение

PULS

-

CSHI
8.5%

Промышленность

PULS

-

CSHI
8.3%

Недвижимость

PULS

-

CSHI
1.9%

Технологии

PULS

-

CSHI
35.6%

Коммунальные услуги

PULS

-

CSHI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Bond ETF

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с STOTPULS с JPSE
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с SPYI

Доходность на риск

PULS vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULS c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PULSCSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.41
6.16

+5.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
32.91
11.83

+21.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.59

2.75

+4.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

52.47

29.16

+23.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

318.56

154.18

+164.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PULS vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 11.41, что выше коэффициента Шарпа CSHI равного 6.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PULSCSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41

6.16

+5.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.51

4.18

-1.67

Просадки

Сравнение просадок PULS и CSHI

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и CSHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PULSCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.85%

-1.69%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-0.18%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.34%

-1.69%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.03%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.03%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и CSHI

PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) имеют волатильность 0.11% и 0.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PULSCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

0.11%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

0.52%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

0.86%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

1.32%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

1.32%

+0.01%

Сравнение комиссий PULS и CSHI

PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и CSHI

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности CSHI в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.90%5.11%5.72%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.58%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%

Часто задаваемые вопросы

PULS and CSHI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSHI has higher volatility (0.11%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, PULS dropped -5.85% vs CSHI's -1.69%.

On 3-year performance, PULS leads with 5.61% vs 5.45% for CSHI. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PULS has performed better with a 5.61% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.

CSHI has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 4.58% for PULS.

They also come from different issuers: PGIM and Neos. Their fees differ too: 0.15% for PULS and 0.38% for CSHI.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs 6.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PULS и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор