- ISIN
- US74933W2540
- CUSIP
- 74933W254
- Эмитент
- Summit Global Investments
- Дата выпуска
- 28 февр. 2024 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $365M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 52K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.32M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USDX
SGI Enhanced Core ETF (USDX) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции USDX — $25.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
SGI Enhanced Core ETF (USDX) показал доход в 2.79% с начала года и 6.12% за последние 12 месяцев.
SGI Enhanced Core ETF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность USDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 90% месяцев были с положительной доходностью, а 10% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был авг. 2026 г. с доходностью -0.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении USDX закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 28 янв. 2026 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 29 янв. 2026 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02% | 0.49% | 0.62% | 0.73% | 0.57% | 0.13% | 0.40% | -0.19% | 2.79% | ||||
| 2025 | 0.51% | 0.54% | 0.60% | -0.18% | 0.49% | 0.50% | 0.32% | 0.66% | 0.78% | 0.72% | 0.58% | 0.57% | 6.25% |
| 2024 | 0.00% | 0.32% | 0.60% | 0.73% | 0.57% | 0.91% | 0.80% | 0.85% | 0.67% | 0.65% | 0.57% | 6.87% |
Метрики бенчмарка
SGI Enhanced Core ETF has an annualized alpha of 6.59%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 29, 2024.
- This ETF captured 13.51% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -24.95%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.59%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.51%
- Участие в снижении
- -24.95%
Комиссия
Комиссия USDX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USDX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 96% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.32 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 2.50 | +4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.11 | 10.58 | +29.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SGI Enhanced Core ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.70 | $1.51 | $1.18 |
Дивидендный доход | 6.67% | 5.88% | 4.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SGI Enhanced Core ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.35 | $0.05 | $0.00 | $0.83 | ||||
| 2025 | $0.10 | $0.09 | $0.12 | $0.06 | $0.05 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.12 | $0.43 | $1.51 |
| 2024 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.87 | $1.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SGI Enhanced Core ETF показал максимальную просадку в 0.94%, зарегистрированную 27 янв. 2026 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
Текущая просадка SGI Enhanced Core ETF составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-0.94%янв. 2026 г. | 5d | 27d | 1mo 2dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-0.74%апр. 2025 г. | 6d | 1mo 2d | 1mo 8dапр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.64%июнь 2026 г. | 3d | 18d | 21dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-0.35%май 2026 г. | 4d | 2d | 6dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-0.31%май 2026 г. | 3d | 3d | 6dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| USDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.94% | -56.78% | +55.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -9.10% | +8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.17% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -10.69% | +10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 2.14% | -1.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USDX
Добавьте SGI Enhanced Core ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USDX