Сравнение CSHI с LQD
CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. CSHI is actively managed, while LQD is passively managed. Over the past 3 years, CSHI returned 5.38%/yr vs 4.81%/yr for LQD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CSHI charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for LQD.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и LQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.04%.
CSHI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение доходности по годам CSHI и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.10% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.04% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -3.05% |
Correlation
The correlation between CSHI and LQD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between CSHI and LQD shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSHI vs. LQD — Ранг доходности на риск
CSHI
LQD
Сравнение CSHI c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHI | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.58 | 1.17 | +1.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.23 | 1.56 | +23.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 138.77 | 4.45 | +134.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHI | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72 | 0.98 | +4.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.13 | 0.54 | +3.59 |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и LQD
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и LQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSHI | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -24.95% | +23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -3.34% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.69% | -8.43% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -4.12% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -3.99% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.17% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и LQD
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) составляет 0.25%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSHI | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 1.67% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 3.95% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 5.36% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 8.65% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 8.68% | -7.35% |
Сравнение комиссий CSHI и LQD
CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и LQD
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности LQD в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 4.91% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.59% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
CSHI and LQD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQD has higher volatility (1.67%) compared to CSHI (0.25%). In terms of maximum drawdown, CSHI dropped -1.69% vs LQD's -24.95%.
On 3-year performance, CSHI leads with 5.38% vs 4.81% for LQD. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CSHI has performed better with a 5.38% return vs 4.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.
CSHI has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 4.59% for LQD.
CSHI is categorized as Ultrashort Bond, while LQD is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.38% for CSHI and 0.15% for LQD.
CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSHI и LQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор