PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXX с PULS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOXX с PULS

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. BOXX is passively managed, while PULS is actively managed. Over the past 3 years, BOXX returned 4.75%/yr vs 5.59%/yr for PULS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BOXX charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for PULS.

Доходность

Сравнение доходности BOXX и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 1.73%.

BOXX

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.05%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

PULS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.07%
1 год
4.65%
3 года*
5.59%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXX и PULS

2026 (YTD)2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.61%4.37%5.16%5.04%0.07%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.73%4.97%6.12%6.26%0.06%

Correlation

The correlation between BOXX and PULS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г.

0.10

The correlation between BOXX and PULS shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOXX и PULS

Секторы
BOXX
PULS

Технологии

33.1%

-

Финансовые услуги

12.3%
1.5%

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Промышленность

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

BOXX
33.1%
PULS

-

Финансовые услуги

BOXX
12.3%
PULS
1.5%

Коммуникационные услуги

BOXX
10.7%
PULS

-

Потребительский циклический сектор

BOXX
10.1%
PULS

-

Здравоохранение

BOXX
9.8%
PULS

-

Промышленность

BOXX
8.7%
PULS

-

Потребительский защитный сектор

BOXX
5.4%
PULS

-

Энергетика

BOXX
3.5%
PULS

-

Коммунальные услуги

BOXX
2.5%
PULS

-

Недвижимость

BOXX
2.0%
PULS

-

Сырьевые материалы

BOXX
1.9%
PULS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT

Доходность на риск

BOXX vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXXPULSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.84
11.37

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
38.03
32.77

+5.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.98

7.56

+2.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.76

52.23

+7.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

531.70

317.12

+214.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXX vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PULS равному 11.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXXPULSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84

11.37

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

5.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.91

2.51

+10.41

Просадки

Сравнение просадок BOXX и PULS

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и PULS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOXXPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-5.85%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-0.09%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-0.34%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-0.09%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и PULS

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.09%, в то время как у PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) волатильность равна 0.12%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOXXPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

0.12%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

0.30%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

0.41%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

0.70%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

1.33%

-0.96%

Сравнение комиссий BOXX и PULS

BOXX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и PULS

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.58%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%

Часто задаваемые вопросы

BOXX and PULS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PULS has higher volatility (0.12%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs PULS's -5.85%.

On 3-year performance, PULS leads with 5.59% vs 4.75% for BOXX. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PULS has performed better with a 5.59% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.

PULS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.00% for BOXX.

They also come from different issuers: Alpha Architect and PGIM. Their fees differ too: 0.19% for BOXX and 0.15% for PULS.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.84 vs 11.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXX и PULS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор