PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с USDX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. IWM is passively managed, while USDX is actively managed. Over the past year, IWM returned 34.35% vs 6.63% for USDX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IWM charges 0.19%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности IWM и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 2.30%.

IWM

1 день
-3.55%
1 месяц
-0.89%
С начала года
14.62%
6 месяцев
12.89%
1 год
34.35%
3 года*
16.56%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.54%

USDX

1 день
0.51%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и USDX

2026 (YTD)20252024
IWM
iShares Russell 2000 ETF		14.62%12.66%9.73%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		2.30%6.25%6.87%

Correlation

The correlation between IWM and USDX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов IWM и USDX

Секторы
IWM
USDX

Технологии

19.5%

-

Промышленность

17.2%

-

Здравоохранение

16.1%

-

Финансовые услуги

15.6%
84.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Энергетика

5.8%

-

Недвижимость

5.6%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Технологии

IWM
19.5%
USDX

-

Промышленность

IWM
17.2%
USDX

-

Здравоохранение

IWM
16.1%
USDX

-

Финансовые услуги

IWM
15.6%
USDX
84.7%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.9%
USDX

-

Энергетика

IWM
5.8%
USDX

-

Недвижимость

IWM
5.6%
USDX

-

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
USDX

-

Коммунальные услуги

IWM
3.0%
USDX

-

Потребительский защитный сектор

IWM
2.1%
USDX

-

Коммуникационные услуги

IWM
2.1%
USDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

IWM vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
3.31

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
5.27

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.84

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

7.02

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

48.14

-36.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.31

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

4.02

-3.66

Просадки

Сравнение просадок IWM и USDX

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-0.94%

-58.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-0.94%

-10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-0.14%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-0.06%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

0.14%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и USDX

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

1.09%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

1.80%

+12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

1.99%

+17.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

1.71%

+20.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

1.71%

+21.35%

Сравнение комиссий IWM и USDX

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и USDX

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности USDX в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.88%5.88%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWM and USDX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (6.65%) compared to USDX (1.09%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, IWM leads with 34.35% vs 6.63% for USDX. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 34.35% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 0.90% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.98% for USDX.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор