PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с CSHI

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos. SPY is passively managed, while CSHI is actively managed. Over the past 3 years, SPY returned 21.43%/yr vs 5.38%/yr for CSHI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SPY charges 0.09%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.

Доходность

Сравнение доходности SPY и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у CSHI с доходностью 2.10%.

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
-0.01%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
24.51%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%

CSHI

1 день
-0.20%
1 месяц
0.11%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.44%
1 год
5.01%
3 года*
5.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и CSHI

2026 (YTD)2025202420232022
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%-3.13%
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF		2.10%5.05%5.66%6.21%1.46%

Correlation

The correlation between SPY and CSHI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.32

Сравнение распределения секторов SPY и CSHI

Секторы
SPY
CSHI

Технологии

35.9%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

7.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPY
35.9%
CSHI
35.6%

Финансовые услуги

SPY
11.8%
CSHI
11.8%

Коммуникационные услуги

SPY
11.3%
CSHI
11.2%

Потребительский циклический сектор

SPY
10.3%
CSHI
10.1%

Здравоохранение

SPY
8.4%
CSHI
8.5%

Промышленность

SPY
7.8%
CSHI
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.8%
CSHI
4.9%

Энергетика

SPY
3.6%
CSHI
3.5%

Коммунальные услуги

SPY
2.4%
CSHI
2.3%

Недвижимость

SPY
1.9%
CSHI
1.9%

Сырьевые материалы

SPY
1.8%
CSHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS

Доходность на риск

SPY vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
5.72

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
10.32

-7.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

2.58

-1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

25.23

-22.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

138.77

-125.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

5.72

-3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

4.13

-3.55

Просадки

Сравнение просадок SPY и CSHI

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и CSHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-1.69%

-53.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-0.20%

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-1.69%

-17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-0.20%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-0.03%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.04%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и CSHI

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

0.25%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

0.57%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

0.88%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

1.33%

+15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

1.33%

+16.62%

Сравнение комиссий SPY и CSHI

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и CSHI

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CSHI в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF		4.91%5.11%5.72%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and CSHI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (3.73%) compared to CSHI (0.25%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs CSHI's -1.69%.

On 3-year performance, SPY leads with 21.43% vs 5.38% for CSHI. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 21.43% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.

CSHI has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 1.00% for SPY.

SPY is categorized as S&P 500, while CSHI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.38% for CSHI.

CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор