PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с BOXX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPY returned 21.43%/yr vs 4.75%/yr for BOXX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SPY charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.

Доходность

Сравнение доходности SPY и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.61%.

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
-0.01%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
24.51%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%

BOXX

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.05%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%1.53%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.61%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between SPY and BOXX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г.

0.01

Сравнение распределения секторов SPY и BOXX

Секторы
SPY
BOXX

Технологии

35.9%
33.1%

Финансовые услуги

11.8%
12.3%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
9.8%

Промышленность

7.8%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.4%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

SPY
35.9%
BOXX
33.1%

Финансовые услуги

SPY
11.8%
BOXX
12.3%

Коммуникационные услуги

SPY
11.3%
BOXX
10.7%

Потребительский циклический сектор

SPY
10.3%
BOXX
10.1%

Здравоохранение

SPY
8.4%
BOXX
9.8%

Промышленность

SPY
7.8%
BOXX
8.7%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.8%
BOXX
5.4%

Энергетика

SPY
3.6%
BOXX
3.5%

Коммунальные услуги

SPY
2.4%
BOXX
2.5%

Недвижимость

SPY
1.9%
BOXX
2.0%

Сырьевые материалы

SPY
1.8%
BOXX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

SPY vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
12.84

-10.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
38.03

-35.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

9.98

-8.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

59.76

-56.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

531.70

-518.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

12.84

-10.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

12.91

-12.33

Просадки

Сравнение просадок SPY и BOXX

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-0.12%

-55.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-0.07%

-8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-0.12%

-18.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

0.00%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-0.00%

-9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.01%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и BOXX

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

0.09%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

0.25%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

0.32%

+11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

0.37%

+16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

0.37%

+17.58%

Сравнение комиссий SPY и BOXX

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и BOXX

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and BOXX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (3.73%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs BOXX's -0.12%.

On 3-year performance, SPY leads with 21.43% vs 4.75% for BOXX. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 21.43% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for BOXX.

SPY is categorized as S&P 500, while BOXX is Ultrashort Bond. SPY tracks S&P 500 Index, while BOXX tracks Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. They also come from different issuers: State Street and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.19% for BOXX.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.84 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор