Сравнение EMB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EMB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMB и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EMB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.23% против -1.39% соответственно.
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и TLT
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EMB vs. TLT — Ранг доходности на риск
EMB
TLT
Сравнение EMB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.13 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | -0.10 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.06 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | -0.13 | +8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.13 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.37 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | -0.09 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.26 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между EMB и TLT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и TLT
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и TLT
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -48.35% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -9.23% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -43.70% | +14.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -48.35% | +19.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -40.23% | +37.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -13.62% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 4.39% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и TLT
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 3.15%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.71% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 6.61% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 11.40% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 15.88% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 14.93% | -4.99% |