PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMB с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMB returned 3.29%/yr vs -1.66%/yr for TLT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EMB charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности EMB и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции EMB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.29% против -1.66% соответственно.

EMB

1 день
-0.37%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.93%
1 год
11.56%
3 года*
9.74%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.29%

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMB и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		1.80%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between EMB and TLT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г.

0.24

Over the past year, EMB and TLT have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

EMB vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.51

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
0.80

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.09

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

0.65

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

1.63

+9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMB vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.51

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.40

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

-0.11

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.26

+0.18

Просадки

Сравнение просадок EMB и TLT

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-48.35%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-7.58%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-19.18%

+11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-43.70%

+14.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-48.35%

+19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-40.44%

+40.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-13.82%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.04%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и TLT

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 1.85%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.76%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

6.50%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

9.77%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

15.87%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

14.91%

-4.95%

Сравнение комиссий EMB и TLT

EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и TLT

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.06%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

EMB and TLT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.76%) compared to EMB (1.85%). In terms of maximum drawdown, EMB dropped -34.70% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, EMB leads with 3.29% vs -1.66% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMB has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMB has performed better with a 3.29% return vs -1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.

EMB has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 4.59% for TLT.

EMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while TLT is Government Bonds. EMB tracks JPMorgan EMBI Global Core Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.39% for EMB and 0.15% for TLT.

EMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMB и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор