Сравнение EMB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EMB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMB или TLT.
Корреляция
Корреляция между EMB и TLT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EMB и TLT
Основные характеристики
EMB:
0.99
TLT:
-0.45
EMB:
1.41
TLT:
-0.54
EMB:
1.17
TLT:
0.94
EMB:
0.49
TLT:
-0.15
EMB:
4.88
TLT:
-0.98
EMB:
1.45%
TLT:
6.52%
EMB:
7.15%
TLT:
14.17%
EMB:
-34.70%
TLT:
-48.35%
EMB:
-6.77%
TLT:
-43.08%
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции EMB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.66% против -1.76% соответственно.
EMB
0.84%
-0.76%
2.73%
8.10%
-0.37%
2.66%
TLT
-0.65%
-3.67%
-5.98%
-4.74%
-6.53%
-1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и TLT
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EMB и TLT
EMB
TLT
Сравнение EMB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и TLT
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности TLT в 4.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.41% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.90% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.33% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и TLT
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и TLT
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 2.43%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.