Сравнение UUP с USDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).
UUP и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UUP и USDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUP и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.59% | -4.99% | 9.46% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.28% | 6.25% | 6.87% |
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 1.28%.
UUP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 3.07%
USDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и USDX
UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Доходность на риск
UUP vs. USDX — Ранг доходности на риск
UUP
USDX
Сравнение UUP c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 3.26 | -3.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 5.09 | -4.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.83 | -0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 6.24 | -6.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 33.37 | -33.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 3.26 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 4.44 | -4.24 |
Корреляция
Корреляция между UUP и USDX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и USDX
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности USDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и USDX
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и USDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUP | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -0.94% | -21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -0.94% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | 0.00% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -0.06% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 0.18% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и USDX
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUP | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 0.48% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 1.39% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 1.78% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 1.57% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 1.57% | +5.42% |