PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGG с IEMG

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, AGG returned 1.54%/yr vs 9.39%/yr for IEMG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. AGG charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности AGG и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 1.54% против 9.39% соответственно.

AGG

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.10%
1 год
4.97%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.54%

IEMG

1 день
-6.40%
1 месяц
-5.28%
С начала года
16.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
38.44%
3 года*
20.12%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGG и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		-0.08%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		16.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between AGG and IEMG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.05

Over the past year, AGG and IEMG have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

AGG vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.91

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.49

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.97

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

11.26

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGG vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.91

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.32

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.32

+0.27

Просадки

Сравнение просадок AGG и IEMG

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-38.71%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-13.21%

+10.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-17.21%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-35.75%

+17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-38.71%

+20.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-8.56%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-12.97%

+10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.47%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и IEMG

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.31%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

10.23%

-8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

18.28%

-15.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

20.52%

-16.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

18.60%

-12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

20.13%

-14.72%

Сравнение комиссий AGG и IEMG

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и IEMG

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности IEMG в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		4.00%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.35%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

AGG and IEMG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.23%) compared to AGG (1.31%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, IEMG leads with 9.39% vs 1.54% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 9.39% return vs 1.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for IEMG.

AGG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 2.35% for IEMG.

AGG is categorized as Total Bond Market, while IEMG is Emerging Markets Diversified. AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Their fees differ too: 0.03% for AGG and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGG и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор