PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с CSHI

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos. VTI is passively managed, while CSHI is actively managed. Over the past 3 years, VTI returned 21.08%/yr vs 5.38%/yr for CSHI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VTI charges 0.03%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.

Доходность

Сравнение доходности VTI и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у CSHI с доходностью 2.10%.

VTI

1 день
-2.68%
1 месяц
0.14%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
24.59%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.71%

CSHI

1 день
-0.20%
1 месяц
0.11%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.44%
1 год
5.01%
3 года*
5.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и CSHI

2026 (YTD)2025202420232022
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.72%17.10%23.81%26.05%-3.55%
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF		2.10%5.05%5.66%6.21%1.46%

Correlation

The correlation between VTI and CSHI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.31

Сравнение распределения секторов VTI и CSHI

Секторы
VTI
CSHI

Технологии

33.5%
35.6%

Финансовые услуги

12.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Промышленность

9.8%
8.3%

Здравоохранение

9.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.7%
3.5%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Технологии

VTI
33.5%
CSHI
35.6%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
CSHI
11.8%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
CSHI
11.2%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
CSHI
10.1%

Промышленность

VTI
9.8%
CSHI
8.3%

Здравоохранение

VTI
9.2%
CSHI
8.5%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
CSHI
4.9%

Энергетика

VTI
3.7%
CSHI
3.5%

Недвижимость

VTI
2.4%
CSHI
1.9%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
CSHI
2.3%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
CSHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS

Доходность на риск

VTI vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTICSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
5.72

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
10.32

-7.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

2.58

-1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

25.23

-22.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

138.77

-125.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTICSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

5.72

-3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

4.13

-3.63

Просадки

Сравнение просадок VTI и CSHI

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и CSHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTICSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-1.69%

-53.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-0.20%

-8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-1.69%

-17.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-0.20%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-0.03%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.04%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и CSHI

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTICSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

0.25%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

0.57%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

0.88%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

1.33%

+16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

1.33%

+16.99%

Сравнение комиссий VTI и CSHI

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и CSHI

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности CSHI в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF		4.91%5.11%5.72%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and CSHI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (3.90%) compared to CSHI (0.25%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs CSHI's -1.69%.

On 3-year performance, VTI leads with 21.08% vs 5.38% for CSHI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTI has performed better with a 21.08% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.

CSHI has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 1.04% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while CSHI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.38% for CSHI.

CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор