Сравнение VRIG с PAAA
VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, VRIG returned 4.99% vs 5.26% for PAAA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VRIG charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.
Доходность
Сравнение доходности VRIG и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRIG показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 2.03%.
VRIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRIG и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 1.81% | 5.05% | 6.81% | 3.07% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.03% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
Correlation
The correlation between VRIG and PAAA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRIG vs. PAAA — Ранг доходности на риск
VRIG
PAAA
Сравнение VRIG c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIG | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.38 | 6.72 | -1.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 62.75 | 30.32 | +32.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 320.64 | 187.65 | +132.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIG | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15 | 10.83 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 6.78 | -5.87 |
Просадки
Сравнение просадок VRIG и PAAA
Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и PAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRIG | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -1.04% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.08% | -0.17% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.02% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.03% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIG и PAAA
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA) имеют волатильность 0.11% и 0.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRIG | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.11% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 0.36% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 0.49% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 0.98% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 0.98% | +2.82% |
Сравнение комиссий VRIG и PAAA
VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIG и PAAA
Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности PAAA в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.88% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.79% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
VRIG and PAAA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAAA has higher volatility (0.11%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, VRIG dropped -13.04% vs PAAA's -1.04%.
On 1-year performance, PAAA leads with 5.26% vs 4.99% for VRIG. On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAAA has performed better with a 5.26% return vs 4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for VRIG.
PAAA has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 4.79% for VRIG.
VRIG is categorized as Ultrashort Bond, while PAAA is CLO. They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.30% for VRIG and 0.19% for PAAA.
PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 10.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRIG и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор