Сравнение IWM с PAAA
IWM (iShares Russell 2000 ETF) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM. IWM is passively managed, while PAAA is actively managed. Over the past year, IWM returned 34.35% vs 5.14% for PAAA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWM и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у PAAA с доходностью 2.08%.
IWM
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 34.35%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 10.54%
PAAA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWM и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 14.62% | 12.66% | 11.38% | 3.02% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.08% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
Correlation
The correlation between IWM and PAAA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWM vs. PAAA — Ранг доходности на риск
IWM
PAAA
Сравнение IWM c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 6.69 | -5.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 30.50 | -27.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 188.56 | -176.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 10.85 | -8.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 6.79 | -6.43 |
Просадки
Сравнение просадок IWM и PAAA
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и PAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWM | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -1.04% | -58.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -0.17% | -10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | 0.00% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -0.02% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 0.03% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и PAAA
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWM | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 0.12% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 0.36% | +13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 0.49% | +19.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 0.98% | +21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 0.98% | +22.08% |
Сравнение комиссий IWM и PAAA
И IWM, и PAAA имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и PAAA
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности PAAA в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.88% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWM and PAAA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWM has higher volatility (6.65%) compared to PAAA (0.12%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs PAAA's -1.04%.
On 1-year performance, IWM leads with 34.35% vs 5.14% for PAAA. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, PAAA has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWM has performed better with a 34.35% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM and PAAA have the same expense ratio: 0.19% per year.
PAAA has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.90% for IWM.
IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while PAAA is CLO. They also come from different issuers: iShares and PGIM.
PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.85 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWM и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор