PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с UUP

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).

SPY и UUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPY и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 14.11% против 3.13% соответственно.

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
31.28%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%

UUP

1 день
0.47%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.07%
6 месяцев
4.81%
1 год
1.95%
3 года*
4.90%
5 лет*
5.26%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.07%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Корреляция

Корреляция между SPY и UUP составляет -0.20 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти, смягчая общую просадку портфеля.

Сравнение комиссий SPY и UUP

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.

UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с USD=XUUP с GC=FUUP с DBA

Доходность на риск

SPY vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYUUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.17

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.28

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.15

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

0.30

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа UUP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.17

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.45

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.20

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SPY и UUP

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и UUP.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-22.19%

-33.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-5.39%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-10.37%

-14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-14.24%

-19.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-3.48%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-8.95%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.85%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и UUP

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

2.10%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

4.20%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

7.43%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

7.24%

+9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

6.99%

+10.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и UUP

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности UUP в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%