PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXX с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOXX с IEMG

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, BOXX returned 4.75%/yr vs 20.12%/yr for IEMG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BOXX charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности BOXX и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 16.97%.

BOXX

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.05%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
-6.40%
1 месяц
-5.28%
С начала года
16.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
38.44%
3 года*
20.12%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXX и IEMG

2026 (YTD)2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.61%4.37%5.16%5.04%0.07%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		16.97%32.56%6.50%11.52%0.30%

Correlation

The correlation between BOXX and IEMG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г.

0.01

Сравнение распределения секторов BOXX и IEMG

Секторы
BOXX
IEMG

Технологии

33.1%
35.0%

Финансовые услуги

12.3%
18.4%

Коммуникационные услуги

10.7%
6.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Здравоохранение

9.8%
3.7%

Промышленность

8.7%
9.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.3%

Энергетика

3.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Сырьевые материалы

1.9%
6.9%

Технологии

BOXX
33.1%
IEMG
35.0%

Финансовые услуги

BOXX
12.3%
IEMG
18.4%

Коммуникационные услуги

BOXX
10.7%
IEMG
6.4%

Потребительский циклический сектор

BOXX
10.1%
IEMG
9.5%

Здравоохранение

BOXX
9.8%
IEMG
3.7%

Промышленность

BOXX
8.7%
IEMG
9.0%

Потребительский защитный сектор

BOXX
5.4%
IEMG
3.3%

Энергетика

BOXX
3.5%
IEMG
3.8%

Коммунальные услуги

BOXX
2.5%
IEMG
2.2%

Недвижимость

BOXX
2.0%
IEMG
1.7%

Сырьевые материалы

BOXX
1.9%
IEMG
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

BOXX vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXXIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.84
1.91

+10.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
38.03
2.49

+35.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.98

1.37

+8.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.76

2.97

+56.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

531.70

11.26

+520.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXX vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.84, что выше коэффициента Шарпа IEMG равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXXIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84

1.91

+10.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.91

0.32

+12.59

Просадки

Сравнение просадок BOXX и IEMG

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOXXIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-38.71%

+38.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-13.21%

+13.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-17.21%

+17.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.56%

+8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-12.97%

+12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.47%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и IEMG

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.09%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOXXIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

10.23%

-10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

18.28%

-18.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

20.52%

-20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

18.60%

-18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

20.13%

-19.76%

Сравнение комиссий BOXX и IEMG

BOXX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и IEMG

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.35%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

BOXX and IEMG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.23%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs IEMG's -38.71%.

On 3-year performance, IEMG leads with 20.12% vs 4.75% for BOXX. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEMG has performed better with a 20.12% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.

IEMG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for BOXX.

BOXX is categorized as Ultrashort Bond, while IEMG is Emerging Markets Diversified. BOXX tracks Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BOXX and 0.09% for IEMG.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.84 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXX и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор