Сравнение SOFI с EMB
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock, while EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index. Over the past 5 years, SOFI returned -5.09%/yr vs 1.75%/yr for EMB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и EMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -38.77%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 1.27%.
SOFI
- 1 день
- -6.53%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- -38.77%
- 6 месяцев
- -42.30%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 27.96%
- 5 лет*
- -5.09%
- 10 лет*
- —
EMB
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение доходности по годам SOFI и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -38.77% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 18.70% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 1.27% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 2.16% |
Correlation
The correlation between SOFI and EMB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. EMB — Ранг доходности на риск
SOFI
EMB
Сравнение SOFI c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFI | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.41 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 10.31 | -9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFI | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.95 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.18 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.43 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SOFI и EMB
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и EMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -34.70% | -48.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -4.51% | -48.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -7.95% | -45.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -28.74% | -52.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.23% | -0.89% | -49.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.23% | -5.06% | -46.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 1.05% | +27.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и EMB
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 1.80% | +15.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.54% | 4.57% | +33.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.51% | 5.60% | +50.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.91% | 9.75% | +57.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.98% | 9.96% | +62.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и EMB
SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.08% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOFI and EMB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.10%) compared to EMB (1.80%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs EMB's -34.70%.
EMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и EMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор