Сравнение VRIG с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
VRIG и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIG и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIG и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0.92% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 1.13% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIG показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
VRIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIG и CSHI
VRIG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
VRIG vs. CSHI — Ранг доходности на риск
VRIG
CSHI
Сравнение VRIG c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIG | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.22 | 2.65 | +2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.83 | 3.92 | +2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.22 | 1.99 | +1.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 3.21 | +3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.58 | 28.78 | +23.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIG | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22 | 2.65 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 4.09 | -3.20 |
Корреляция
Корреляция между VRIG и CSHI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIG и CSHI
Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.89% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRIG и CSHI
Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIG | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -1.69% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -1.69% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.03% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.19% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIG и CSHI
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.18%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIG | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.39% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 0.68% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 2.01% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 1.35% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 1.35% | +2.48% |