PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с PULS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с PULS

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. IWM is passively managed, while PULS is actively managed. Over the past 5 years, IWM returned 5.66%/yr vs 4.12%/yr for PULS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IWM charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for PULS.

Доходность

Сравнение доходности IWM и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 1.73%.

IWM

1 день
-3.55%
1 месяц
-0.89%
С начала года
14.62%
6 месяцев
12.89%
1 год
34.35%
3 года*
16.56%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.54%

PULS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.07%
1 год
4.65%
3 года*
5.59%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и PULS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWM
iShares Russell 2000 ETF		14.62%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.86%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.73%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%

Correlation

The correlation between IWM and PULS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.08

The correlation between IWM and PULS shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWM и PULS

Секторы
IWM
PULS

Технологии

19.5%

-

Промышленность

17.2%

-

Здравоохранение

16.1%

-

Финансовые услуги

15.6%
1.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Энергетика

5.8%

-

Недвижимость

5.6%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Технологии

IWM
19.5%
PULS

-

Промышленность

IWM
17.2%
PULS

-

Здравоохранение

IWM
16.1%
PULS

-

Финансовые услуги

IWM
15.6%
PULS
1.5%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.9%
PULS

-

Энергетика

IWM
5.8%
PULS

-

Недвижимость

IWM
5.6%
PULS

-

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
PULS

-

Коммунальные услуги

IWM
3.0%
PULS

-

Потребительский защитный сектор

IWM
2.1%
PULS

-

Коммуникационные услуги

IWM
2.1%
PULS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT

Доходность на риск

IWM vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMPULSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
11.37

-9.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
32.77

-30.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

7.56

-6.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

52.23

-48.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

317.12

-305.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 11.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMPULSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

11.37

-9.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

5.91

-5.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

2.51

-2.15

Просадки

Сравнение просадок IWM и PULS

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и PULS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-5.85%

-53.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-0.09%

-10.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-0.34%

-27.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-0.79%

-31.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-0.02%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-0.09%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

0.01%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и PULS

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

0.12%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

0.30%

+13.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

0.41%

+19.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

0.70%

+21.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

1.33%

+21.73%

Сравнение комиссий IWM и PULS

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и PULS

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности PULS в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.58%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWM and PULS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (6.65%) compared to PULS (0.12%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs PULS's -5.85%.

On 5-year performance, IWM leads with 5.66% vs 4.12% for PULS. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWM has performed better with a 5.66% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

PULS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.90% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while PULS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.15% for PULS.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.37 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и PULS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор