PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAA с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAAA с IEFA

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

PAAA (PGIM AAA CLO ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). PAAA is actively managed, while IEFA is passively managed. Over the past year, PAAA returned 5.14% vs 18.86% for IEFA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PAAA charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности PAAA и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAAA показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 6.82%.

PAAA

1 день
0.06%
1 месяц
0.32%
С начала года
2.08%
6 месяцев
2.50%
1 год
5.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEFA

1 день
-2.60%
1 месяц
-1.79%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.05%
1 год
18.86%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.67%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAAA и IEFA

2026 (YTD)202520242023
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		2.08%5.37%7.47%3.83%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		6.82%32.08%3.26%2.96%

Correlation

The correlation between PAAA and IEFA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.12

The correlation between PAAA and IEFA shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM AAA CLO ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с PAAA:
PAAA с JAAAPAAA с CLOAPAAA с PULSPAAA с CLOIPAAA с CLOXPAAA с ENIAXPAAA с ICLO
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

PAAA vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAA
Ранг доходности на риск PAAA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAA c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAAIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.85
1.27

+9.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.91
1.84

+20.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.69

1.23

+5.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

30.50

1.68

+28.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

188.56

6.39

+182.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAA vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAA на текущий момент составляет 10.85, что выше коэффициента Шарпа IEFA равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAA и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAAIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85

1.27

+9.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.79

0.50

+6.29

Просадки

Сравнение просадок PAAA и IEFA

Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAAAIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.04%

-34.78%

+33.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.17%

-11.50%

+11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.04%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-6.69%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

3.01%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAA и IEFA

Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.12%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAAAIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

4.79%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

12.73%

-12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49%

15.18%

-14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.98%

16.54%

-15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.98%

17.31%

-16.33%

Сравнение комиссий PAAA и IEFA

PAAA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAA и IEFA

Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности IEFA в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.32%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		4.88%5.12%5.88%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAAA and IEFA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (4.79%) compared to PAAA (0.12%). In terms of maximum drawdown, PAAA dropped -1.04% vs IEFA's -34.78%.

On 1-year performance, IEFA leads with 18.86% vs 5.14% for PAAA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PAAA has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEFA has performed better with a 18.86% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for PAAA.

PAAA has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 3.32% for IEFA.

PAAA is categorized as CLO, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.19% for PAAA and 0.07% for IEFA.

PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.85 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAAA и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор