PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARY с SPY

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

CARY (Angel Oak Income ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CARY is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, CARY returned 7.28%/yr vs 21.43%/yr for SPY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CARY charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности CARY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.45%.

CARY

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.71%
3 года*
7.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
-0.01%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
24.51%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARY и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
CARY
Angel Oak Income ETF		1.60%7.54%6.93%8.70%0.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%0.57%

Correlation

The correlation between CARY and SPY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.14

Over the past year, CARY and SPY have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CARY и SPY

Секторы
CARY
SPY

Сырьевые материалы

100.0%
1.8%

Финансовые услуги

1.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

CARY
100.0%
SPY
1.8%

Финансовые услуги

CARY
1.0%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

CARY

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

CARY

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

CARY

-

SPY
4.8%

Энергетика

CARY

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

CARY

-

SPY
8.4%

Промышленность

CARY

-

SPY
7.8%

Недвижимость

CARY

-

SPY
1.9%

Технологии

CARY

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

CARY

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с JAAACARY с TUSICARY с CDXCARY с ICSHCARY с BNDCARY с IBHF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CARY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
2.14

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.86
2.88

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.39

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

2.92

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.55

13.50

+9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

2.14

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.62

0.58

+2.04

Просадки

Сравнение просадок CARY и SPY

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.96%

-55.19%

+53.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-8.88%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

-18.76%

+16.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.90%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-9.05%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.91%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и SPY

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.61%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

3.73%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

9.31%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

12.12%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

17.09%

-14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

17.95%

-15.21%

Сравнение комиссий CARY и SPY

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и SPY

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARY
Angel Oak Income ETF		5.94%6.13%6.10%6.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CARY and SPY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (3.73%) compared to CARY (0.61%). In terms of maximum drawdown, CARY dropped -1.96% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 21.43% vs 7.28% for CARY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 21.43% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.

CARY has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 1.00% for SPY.

CARY is categorized as Multisector Bonds, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Angel Oak and State Street. Their fees differ too: 0.80% for CARY and 0.09% for SPY.

CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор