Сравнение BOXX с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
BOXX и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOXX и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BOXX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXX и CSHI
BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
BOXX vs. CSHI — Ранг доходности на риск
BOXX
CSHI
Сравнение BOXX c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXX | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.86 | 2.65 | +10.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 36.75 | 3.92 | +32.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.21 | 1.99 | +7.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 61.54 | 3.21 | +58.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 571.35 | 28.78 | +542.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86 | 2.65 | +10.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.97 | 4.09 | +8.87 |
Корреляция
Корреляция между BOXX и CSHI составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и CSHI
BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и CSHI
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOXX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -1.69% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -1.69% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.19% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и CSHI
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.15%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOXX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.39% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 0.68% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 2.01% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 1.35% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 1.35% | -0.98% |