PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOXX с CSHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXX с CSHI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).

BOXX и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXX или CSHI.

Корреляция

Корреляция между BOXX и CSHI составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BOXX и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.14%
13.66%
BOXX
CSHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOXX:

14.03

CSHI:

2.54

Коэф-т Сортино

BOXX:

38.64

CSHI:

3.71

Коэф-т Омега

BOXX:

12.13

CSHI:

2.01

Коэф-т Кальмара

BOXX:

46.21

CSHI:

3.09

Коэф-т Мартина

BOXX:

586.60

CSHI:

27.41

Индекс Язвы

BOXX:

0.01%

CSHI:

0.19%

Дневная вол-ть

BOXX:

0.36%

CSHI:

2.06%

Макс. просадка

BOXX:

-0.12%

CSHI:

-1.69%

Текущая просадка

BOXX:

0.00%

CSHI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у CSHI с доходностью 1.24%.

BOXX

С начала года

1.44%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.33%

1 год

4.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CSHI

С начала года

1.24%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.23%

1 год

5.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOXX и CSHI

BOXX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.

CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CSHI: 0.38%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOXX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOXX и CSHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг риск-скорректированной доходности BOXX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг риск-скорректированной доходности CSHI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSHI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOXX c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BOXX, с текущим значением в 14.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BOXX: 14.03
CSHI: 2.54
Коэффициент Сортино BOXX, с текущим значением в 38.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOXX: 38.64
CSHI: 3.71
Коэффициент Омега BOXX, с текущим значением в 12.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BOXX: 12.13
CSHI: 2.01
Коэффициент Кальмара BOXX, с текущим значением в 46.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BOXX: 46.21
CSHI: 3.09
Коэффициент Мартина BOXX, с текущим значением в 586.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BOXX: 586.60
CSHI: 27.41

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 14.03, что выше коэффициента Шарпа CSHI равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03
2.54
BOXX
CSHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и CSHI

Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности CSHI в 5.48%

TTM202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.26%0.26%0.00%0.00%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		5.48%5.72%6.15%1.52%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и CSHI

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и CSHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
BOXX
CSHI

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и CSHI

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.11%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11%
1.83%
BOXX
CSHI