PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOXX с CSHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXX с CSHI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).

BOXX и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXX или CSHI.

Корреляция

Корреляция между BOXX и CSHI составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BOXX и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOXX:

13.55

CSHI:

2.53

Коэф-т Сортино

BOXX:

36.44

CSHI:

3.67

Коэф-т Омега

BOXX:

10.54

CSHI:

1.96

Коэф-т Кальмара

BOXX:

45.12

CSHI:

3.09

Коэф-т Мартина

BOXX:

555.51

CSHI:

27.36

Индекс Язвы

BOXX:

0.01%

CSHI:

0.19%

Дневная вол-ть

BOXX:

0.37%

CSHI:

2.07%

Макс. просадка

BOXX:

-0.12%

CSHI:

-1.69%

Текущая просадка

BOXX:

0.00%

CSHI:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у CSHI с доходностью 1.57%.

BOXX

С начала года

1.66%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.28%

1 год

4.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CSHI

С начала года

1.57%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

2.19%

1 год

5.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOXX и CSHI

BOXX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.

CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOXX и CSHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг риск-скорректированной доходности BOXX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг риск-скорректированной доходности CSHI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSHI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOXX c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 13.55, что выше коэффициента Шарпа CSHI равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и CSHI

Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности CSHI в 5.46%

TTM202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.26%0.26%0.00%0.00%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		5.46%5.72%6.15%1.52%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и CSHI

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и CSHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и CSHI

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.11%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...