Сравнение BOXX с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
BOXX и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXX или CSHI.
Основные характеристики
| BOXX | CSHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.46% | 5.01% |
| Дох-ть за 1 год | 5.29% | 5.74% |
| Коэф-т Шарпа | 13.78 | 5.76 |
| Коэф-т Сортино | 47.20 | 9.72 |
| Коэф-т Омега | 10.46 | 2.97 |
| Коэф-т Кальмара | 138.93 | 14.30 |
| Коэф-т Мартина | 738.35 | 140.36 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.04% |
| Дневная вол-ть | 0.38% | 1.00% |
| Макс. просадка | -0.12% | -0.40% |
| Текущая просадка | -0.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BOXX и CSHI составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и CSHI
С начала года, BOXX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 5.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXX и CSHI
BOXX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOXX c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и CSHI
Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности CSHI в 5.80%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 5.80% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и CSHI
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки CSHI в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и CSHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и CSHI
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.09%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.13%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.