PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOXX с CSHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOXX и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50%
2.93%
BOXX
CSHI

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 5.09%.


BOXX

С начала года

4.53%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.50%

1 год

5.23%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CSHI

С начала года

5.09%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.93%

1 год

5.70%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BOXXCSHI
Коэф-т Шарпа13.745.80
Коэф-т Сортино46.829.79
Коэф-т Омега10.462.98
Коэф-т Кальмара137.6514.41
Коэф-т Мартина731.54141.37
Индекс Язвы0.01%0.04%
Дневная вол-ть0.38%1.00%
Макс. просадка-0.12%-0.40%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOXX и CSHI

BOXX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.


CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между BOXX и CSHI составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOXX c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOXX, с текущим значением в 13.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0013.745.80
Коэффициент Сортино BOXX, с текущим значением в 46.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0046.829.79
Коэффициент Омега BOXX, с текущим значением в 10.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0010.462.98
Коэффициент Кальмара BOXX, с текущим значением в 137.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00137.6514.41
Коэффициент Мартина BOXX, с текущим значением в 731.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00731.54141.37
BOXX
CSHI

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 13.74, что выше коэффициента Шарпа CSHI равного 5.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.008.0010.0012.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.74
5.80
BOXX
CSHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и CSHI

Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности CSHI в 5.79%


TTM20232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
0.27%0.00%0.00%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.79%6.15%1.52%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и CSHI

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки CSHI в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и CSHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BOXX
CSHI

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и CSHI

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.08%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.13%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
0.13%
BOXX
CSHI