PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентAlpha Architect
Дата выпуска27 дек. 2022 г.
КатегорияUltrashort Bond
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Дивидендная политикаНакопительная
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия BOXX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BOXX с SGOV, BOXX с JAAA, BOXX с BIL, BOXX с TBIL, BOXX с IB01.L, BOXX с FLTB, BOXX с flot, BOXX с SCHD, BOXX с CSHI, BOXX с SVOL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54%
14.93%
BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF показал доход в 4.47% с начала года и 5.28% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.47%25.82%
1 месяц0.39%3.20%
6 месяцев2.54%14.94%
1 год5.28%35.92%
5 лет (среднегодовая)N/A14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOXX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.35%0.50%0.39%0.41%0.45%0.41%0.45%0.45%0.41%0.43%4.47%
20230.35%0.34%0.43%0.35%0.36%0.42%0.36%0.46%0.46%0.47%0.42%0.52%5.04%
20220.07%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BOXX среди ETFs на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BOXX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOXX, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BOXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOXX, с текущим значением в 13.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0013.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOXX, с текущим значением в 47.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0047.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOXX, с текущим значением в 10.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.0010.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOXX, с текущим значением в 139.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00139.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOXX, с текущим значением в 727.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00727.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 13.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.84
3.08
BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alpha Architect 1-3 Month Box ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.


ПериодTTM
Дивиденд$0.29

Дивидендный доход

0.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.29$0.00$0.00$0.00$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF показал максимальную просадку в 0.12%, зарегистрированную 22 сент. 2023 г.. Полное восстановление заняло 1 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.12%22 сент. 2023 г.122 сент. 2023 г.125 сент. 2023 г.2
-0.04%8 мар. 2023 г.18 мар. 2023 г.19 мар. 2023 г.2
-0.04%2 янв. 2024 г.12 янв. 2024 г.13 янв. 2024 г.2
-0.04%31 янв. 2024 г.131 янв. 2024 г.11 февр. 2024 г.2
-0.04%26 июн. 2024 г.126 июн. 2024 г.228 июн. 2024 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alpha Architect 1-3 Month Box ETF составляет 0.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.09%
3.89%
BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF)
Benchmark (^GSPC)