- Эмитент
- Alpha Architect
- Дата выпуска
- 27 дек. 2022 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive 1-3 Month US T-Bill Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $11B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции BOXX — $117.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) показал доход в 1.70% с начала года и 3.98% за последние 12 месяцев.
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BOXX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью 0.1%. Самая длинная серия побед составила 43 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении BOXX закрывался с повышением в 76% случаев. Лучший день был 25 сент. 2023 г. с доходностью +0.1%, в то время как худший день был 22 сент. 2023 г. с доходностью -0.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.33% | 0.40% | 0.21% | 0.30% | 0.15% | 1.70% | ||||||
| 2025 | 0.44% | 0.32% | 0.33% | 0.38% | 0.37% | 0.32% | 0.32% | 0.41% | 0.32% | 0.27% | 0.38% | 0.44% | 4.37% |
| 2024 | 0.35% | 0.50% | 0.39% | 0.41% | 0.45% | 0.41% | 0.45% | 0.44% | 0.41% | 0.43% | 0.39% | 0.41% | 5.16% |
| 2023 | 0.35% | 0.34% | 0.43% | 0.35% | 0.36% | 0.42% | 0.36% | 0.46% | 0.46% | 0.47% | 0.42% | 0.52% | 5.04% |
| 2022 | 0.07% | 0.07% |
Метрики бенчмарка
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF has an annualized alpha of 4.71%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 2022.
- This ETF captured 8.60% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -17.32%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.71%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.60%
- Участие в снижении
- -17.32%
Комиссия
Комиссия BOXX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOXX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOXX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +32.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.71 | 1.32 | +7.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.08 | 2.46 | +55.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 496.82 | 10.92 | +485.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alpha Architect 1-3 Month Box ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF показал максимальную просадку в 0.12%, зарегистрированную 22 сент. 2023 г.. Полное восстановление заняло 1 торговую сессию.
Текущая просадка Alpha Architect 1-3 Month Box ETF составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -0.12%сент. 2023 г. | 0s | 3d | 3dсент. 2023 г. - сент. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.11%дек. 2024 г. | 1d | 1d | 2dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.07%апр. 2026 г. | 0s | 9d | 9dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.04%март 2023 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2023 г. - март 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.04%янв. 2024 г. | 0s | 1d | 1dянв. 2024 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| BOXX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -56.78% | +56.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -9.10% | +9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.12% | -18.90% | +18.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -3.21% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -10.71% | +10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.04% | -2.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BOXX
Добавьте Alpha Architect 1-3 Month Box ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BOXX