PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDX с CARY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDX с CARY

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

USDX (SGI Enhanced Core ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both exchange-traded funds - USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments, while CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak. Both are actively managed. Over the past year, USDX returned 6.63% vs 6.71% for CARY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. USDX charges 0.98%/yr vs 0.80%/yr for CARY.

Доходность

Сравнение доходности USDX и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDX показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у CARY с доходностью 1.60%.

USDX

1 день
0.51%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.71%
3 года*
7.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDX и CARY

2026 (YTD)20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		2.30%6.25%6.87%
CARY
Angel Oak Income ETF		1.60%7.54%6.17%

Correlation

The correlation between USDX and CARY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов USDX и CARY

Секторы
USDX
CARY

Финансовые услуги

84.7%
1.0%

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USDX
84.7%
CARY
1.0%

Сырьевые материалы

USDX

-

CARY
100.0%

Коммуникационные услуги

USDX

-

CARY

-

Потребительский циклический сектор

USDX

-

CARY

-

Потребительский защитный сектор

USDX

-

CARY

-

Энергетика

USDX

-

CARY

-

Здравоохранение

USDX

-

CARY

-

Промышленность

USDX

-

CARY

-

Недвижимость

USDX

-

CARY

-

Технологии

USDX

-

CARY

-

Коммунальные услуги

USDX

-

CARY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Core ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с JAAACARY с TUSICARY с CDXCARY с ICSHCARY с BNDCARY с IBHF

Доходность на риск

USDX vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDX c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDXCARYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
3.74

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
5.86

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.83

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.02

5.21

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.14

22.55

+25.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDX vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDX на текущий момент составляет 3.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CARY равному 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDX и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDXCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

3.74

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.02

2.62

+1.40

Просадки

Сравнение просадок USDX и CARY

Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и CARY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDXCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.94%

-1.96%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-1.28%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.29%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.32%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

0.29%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USDX и CARY

SGI Enhanced Core ETF (USDX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что USDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDXCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.61%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

1.33%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

1.78%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

2.74%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.71%

2.74%

-1.03%

Сравнение комиссий USDX и CARY

USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CARY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDX и CARY

Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности CARY в 5.94%

ПозицияTTM2025202420232022
CARY
Angel Oak Income ETF		5.94%6.13%6.10%6.38%0.48%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.88%5.88%4.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USDX and CARY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USDX has higher volatility (1.09%) compared to CARY (0.61%). In terms of maximum drawdown, USDX dropped -0.94% vs CARY's -1.96%.

On 1-year performance, CARY leads with 6.71% vs 6.63% for USDX. On fees, CARY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CARY has performed better with a 6.71% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

CARY has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 5.88% for USDX.

USDX is categorized as Intermediate Core Bond, while CARY is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Summit Global Investments and Angel Oak. Their fees differ too: 0.98% for USDX and 0.80% for CARY.

CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDX и CARY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор