PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOFI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SOFI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOFI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-40.30%70.00%54.77%115.84%-70.84%27.09%18.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%3.70%

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -40.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

SOFI

1 день
-1.57%
1 месяц
-15.01%
С начала года
-40.30%
6 месяцев
-39.32%
1 год
31.23%
3 года*
37.06%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Technologies, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLASOFI с BRK-B
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SOFI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOFISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.96

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.49

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.53

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

7.27

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOFI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOFISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.96

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.70

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.56

-0.45

Корреляция

Корреляция между SOFI и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и SPY

SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SOFI и SPY

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SOFISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.32%

-55.19%

-28.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.96%

-12.05%

-40.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.00%

-24.50%

-57.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.47%

-5.53%

-45.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.35%

-9.09%

-42.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.84%

2.54%

+17.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и SPY

SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOFISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

5.35%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.85%

9.50%

+32.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.88%

19.06%

+40.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.13%

17.06%

+50.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.31%

17.92%

+54.39%