Сравнение PAAA с VRIG

С начала года, PAAA показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 0.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAAA на текущий момент составляет 4.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRIG равному 5.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAA и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PAAA и VRIG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности VRIG в 4.89%

Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и VRIG.

PGIM AAA CLO ETF (PAAA) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что PAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.