PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFI с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOFI с CSHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock, while CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, SOFI returned 27.96%/yr vs 5.38%/yr for CSHI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOFI и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -38.77%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.10%.

SOFI

1 день
-6.53%
1 месяц
1.78%
С начала года
-38.77%
6 месяцев
-42.30%
1 год
12.57%
3 года*
27.96%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
—

CSHI

1 день
-0.20%
1 месяц
0.11%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.44%
1 год
5.01%
3 года*
5.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFI и CSHI

2026 (YTD)2025202420232022
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-38.77%70.00%54.77%115.84%-22.00%
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF		2.10%5.05%5.66%6.21%1.46%

Correlation

The correlation between SOFI and CSHI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Technologies, Inc.

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS

Доходность на риск

SOFI vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFI c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOFICSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
5.72

-5.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
10.32

-9.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

2.58

-1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

25.23

-24.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.62

138.77

-138.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOFI vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOFICSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

5.72

-5.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

4.13

-4.02

Просадки

Сравнение просадок SOFI и CSHI

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и CSHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFICSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.32%

-1.69%

-81.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.96%

-0.20%

-52.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-1.69%

-51.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.23%

-0.20%

-50.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.23%

-0.03%

-51.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.05%

0.04%

+28.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и CSHI

SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFICSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.10%

0.25%

+16.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.54%

0.57%

+37.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.51%

0.88%

+55.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.91%

1.33%

+65.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.98%

1.33%

+70.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и CSHI

SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.

ПозицияTTM2025202420232022
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF		4.91%5.11%5.72%6.15%1.52%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOFI and CSHI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOFI has higher volatility (17.10%) compared to CSHI (0.25%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs CSHI's -1.69%.

CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFI и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор