PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDX с VTI

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

USDX (SGI Enhanced Core ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. USDX is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past year, USDX returned 6.63% vs 24.59% for VTI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. USDX charges 0.98%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности USDX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.72%.

USDX

1 день
0.51%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-2.68%
1 месяц
0.14%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
24.59%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDX и VTI

2026 (YTD)20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		2.30%6.25%6.87%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.72%17.10%16.28%

Correlation

The correlation between USDX and VTI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.01

Сравнение распределения секторов USDX и VTI

Секторы
USDX
VTI

Финансовые услуги

84.7%
12.0%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

USDX
84.7%
VTI
12.0%

Сырьевые материалы

USDX

-

VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

USDX

-

VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

USDX

-

VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

USDX

-

VTI
4.7%

Энергетика

USDX

-

VTI
3.7%

Здравоохранение

USDX

-

VTI
9.2%

Промышленность

USDX

-

VTI
9.8%

Недвижимость

USDX

-

VTI
2.4%

Технологии

USDX

-

VTI
33.5%

Коммунальные услуги

USDX

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Core ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

USDX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.10

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
2.83

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.38

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.02

2.93

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.14

13.45

+34.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDX на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

2.10

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.02

0.50

+3.52

Просадки

Сравнение просадок USDX и VTI

Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.94%

-55.45%

+54.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-8.92%

+7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-2.93%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-8.02%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

1.94%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности USDX и VTI

Текущая волатильность для SGI Enhanced Core ETF (USDX) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что USDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

3.90%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

9.55%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

12.48%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

17.44%

-15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.71%

18.32%

-16.61%

Сравнение комиссий USDX и VTI

USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDX и VTI

Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.88%5.88%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

USDX and VTI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (3.90%) compared to USDX (1.09%). In terms of maximum drawdown, USDX dropped -0.94% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, VTI leads with 24.59% vs 6.63% for USDX. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 24.59% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 1.04% for VTI.

USDX is categorized as Intermediate Core Bond, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Summit Global Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.98% for USDX and 0.03% for VTI.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор