PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VRIG с EMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VRIG и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 1.27%.


VRIG

1 день
0.04%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.20%
1 год
4.93%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.43%
10 лет*

EMB

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.62%
1 год
11.01%
3 года*
9.36%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRIG и EMB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
1.83%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%0.51%3.20%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
1.27%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%

Correlation

The correlation between VRIG and EMB is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

VRIG vs. EMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 100100
Ранг коэф-та Мартина

EMB
Ранг доходности на риск EMB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIG c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRIGEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+8.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+21.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.29

1.38

+3.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

62.49

2.41

+60.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

318.26

10.31

+307.95

VRIG vs. EMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 10.08, что выше коэффициента Шарпа EMB равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VRIGEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08

1.95

+8.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.45

0.18

+3.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.43

+0.48

Просадки

Сравнение просадок VRIG и EMB

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и EMB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VRIGEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-34.70%

+21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-4.51%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.78%

-7.95%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.28%

-28.74%

+26.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-5.06%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.05%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и EMB

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.11%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VRIGEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

1.80%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

4.57%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50%

5.60%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

9.75%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

9.96%

-6.16%

Сравнение комиссий VRIG и EMB

VRIG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и EMB

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности EMB в 5.08%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
5.08%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VRIG and EMB have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMB has higher volatility (1.80%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, VRIG dropped -13.04% vs EMB's -34.70%.

On 5-year performance, VRIG leads with 4.43% vs 1.75% for EMB. On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRIG has performed better with a 4.43% return vs 1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.

EMB has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 4.79% for VRIG.

VRIG is categorized as Ultrashort Bond, while EMB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for VRIG and 0.39% for EMB.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.08 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRIG и EMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор