PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с LQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с LQD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -1.56%/yr vs 2.56%/yr for LQD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TLT и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: -1.56% против 2.56% соответственно.

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-1.27%
1 год
3.48%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-6.27%
10 лет*
-1.56%

LQD

1 день
0.21%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.54%
3 года*
5.10%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и LQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.05%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.67%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%

Correlation

The correlation between TLT and LQD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2002 г.

0.74

The correlation between TLT and LQD shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с LQDHLQD с IGSB

Доходность на риск

TLT vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTLQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.05

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.53

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.66

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

4.76

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа LQD равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.05

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.00

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.30

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.54

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TLT и LQD

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и LQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-24.95%

-23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-3.34%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-8.43%

-10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-24.95%

-18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-24.95%

-23.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.31%

-3.51%

-36.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-3.99%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.17%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и LQD

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.62%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

3.90%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

5.36%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

8.64%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

8.68%

+6.22%

Сравнение комиссий TLT и LQD

И TLT, и LQD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и LQD

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что сопоставимо с доходностью LQD в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.58%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TLT and LQD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.71%) compared to LQD (1.62%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs LQD's -24.95%.

On 10-year performance, LQD leads with 2.56% vs -1.56% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, LQD has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LQD has performed better with a 2.56% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT and LQD have the same expense ratio: 0.15% per year.

TLT has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.56% for LQD.

TLT is categorized as Government Bonds, while LQD is Corporate Bonds. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index.

LQD currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и LQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор