Сравнение TLT с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
TLT и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLT и LQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLT и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: -1.39% против 2.63% соответственно.
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
LQD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и LQD
И TLT, и LQD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLT vs. LQD — Ранг доходности на риск
TLT
LQD
Сравнение TLT c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.70 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.99 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.48 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 4.06 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.70 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.01 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.30 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между TLT и LQD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и LQD
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что сопоставимо с доходностью LQD в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и LQD
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и LQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLT | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -24.95% | -23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -3.38% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -24.95% | -18.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -24.95% | -23.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.23% | -4.42% | -35.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -3.99% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 1.23% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и LQD
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLT | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 2.66% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 3.76% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 6.60% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 8.65% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 8.67% | +6.26% |