PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с CSHI

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos. UUP is passively managed, while CSHI is actively managed. Over the past 3 years, UUP returned 4.04%/yr vs 5.38%/yr for CSHI. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.

Доходность

Сравнение доходности UUP и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у CSHI с доходностью 2.10%.

UUP

1 день
0.65%
1 месяц
2.49%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.19%
1 год
5.60%
3 года*
4.04%
5 лет*
6.04%
10 лет*
3.28%

CSHI

1 день
-0.20%
1 месяц
0.11%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.44%
1 год
5.01%
3 года*
5.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и CSHI

2026 (YTD)2025202420232022
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.66%-4.99%13.50%3.63%-3.69%
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF		2.10%5.05%5.66%6.21%1.46%

Correlation

The correlation between UUP and CSHI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

-0.09

The correlation between UUP and CSHI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UUP и CSHI

Секторы
UUP
CSHI

Финансовые услуги

97.4%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

UUP
97.4%
CSHI
11.8%

Сырьевые материалы

UUP

-

CSHI
1.8%

Коммуникационные услуги

UUP

-

CSHI
11.2%

Потребительский циклический сектор

UUP

-

CSHI
10.1%

Потребительский защитный сектор

UUP

-

CSHI
4.9%

Энергетика

UUP

-

CSHI
3.5%

Здравоохранение

UUP

-

CSHI
8.5%

Промышленность

UUP

-

CSHI
8.3%

Недвижимость

UUP

-

CSHI
1.9%

Технологии

UUP

-

CSHI
35.6%

Коммунальные услуги

UUP

-

CSHI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS

Доходность на риск

UUP vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPCSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
5.72

-4.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
10.32

-8.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

2.58

-1.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

25.23

-23.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

138.77

-134.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPCSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

5.72

-4.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

4.13

-3.92

Просадки

Сравнение просадок UUP и CSHI

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и CSHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-1.69%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-0.20%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-1.69%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-0.20%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-0.03%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.04%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и CSHI

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что UUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.25%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

0.57%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

0.88%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

1.33%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

1.33%

+5.63%

Сравнение комиссий UUP и CSHI

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и CSHI

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности CSHI в 4.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF		4.91%5.11%5.72%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.31%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

UUP and CSHI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUP has higher volatility (1.23%) compared to CSHI (0.25%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs CSHI's -1.69%.

On 3-year performance, CSHI leads with 5.38% vs 4.04% for UUP. On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CSHI has performed better with a 5.38% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

CSHI has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 3.31% for UUP.

UUP is categorized as Currency, while CSHI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.38% for CSHI.

CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор